Сравнение EMF с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
EMF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 27 февр. 1987 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности EMF и EEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMF и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMF Templeton Emerging Markets Fund | 6.77% | 58.20% | 6.56% | 8.84% | -21.53% | -8.23% | 24.48% | 27.20% | -14.78% | 53.55% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.61% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
Доходность по периодам
С начала года, EMF показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции EMF превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 12.80% против 7.66% соответственно.
EMF
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 15.15%
- 1 год
- 53.85%
- 3 года*
- 24.12%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 12.80%
EEM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMF и EEM
EMF берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.
Доходность на риск
EMF vs. EEM — Ранг доходности на риск
EMF
EEM
Сравнение EMF c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMF | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 1.67 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 2.26 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.33 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.52 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 9.62 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMF | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.67 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.20 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.38 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.35 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между EMF и EEM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMF и EEM
Дивидендная доходность EMF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности EEM в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMF Templeton Emerging Markets Fund | 9.22% | 9.73% | 4.28% | 6.22% | 9.89% | 6.92% | 3.51% | 7.36% | 5.92% | 12.11% | 1.62% | 12.81% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.12% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок EMF и EEM
Максимальная просадка EMF за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMF и EEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMF | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -66.43% | -10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | -13.52% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.87% | -37.82% | -8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.65% | -39.82% | -7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -9.60% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -16.12% | -13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 3.55% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMF и EEM
Templeton Emerging Markets Fund (EMF) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что EMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMF | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 9.51% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 15.13% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 20.24% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 18.43% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 20.32% | -0.02% |