PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMF с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMF с FRDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMF (Templeton Emerging Markets Fund) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both funds - EMF is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. EMF is actively managed, while FRDM is passively managed. Over the past 5 years, EMF returned 11.63%/yr vs 19.30%/yr for FRDM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMF charges 1.43%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности EMF и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMF показывает доходность 41.37%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 44.61%.

EMF

1 день
-1.78%
1 месяц
14.71%
С начала года
41.37%
6 месяцев
49.61%
1 год
93.36%
3 года*
36.22%
5 лет*
11.63%
10 лет*
15.64%

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMF и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		41.37%58.20%6.56%8.84%-21.53%-8.23%24.48%19.17%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between EMF and FRDM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.72

The correlation between EMF and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Fund

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMF:
EMF с SCHEEMF с 5CH6.DEEMF с EEMEMF с VNMEMF с EWYEMF с TEIEMF с ADX
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

EMF vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMF
Ранг доходности на риск EMF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMF: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMF c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMFFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.12
4.00

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
4.65

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.67

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

5.81

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.26

23.37

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMF vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMF на текущий момент составляет 4.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMF и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMFFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

4.00

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.93

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.85

-0.62

Просадки

Сравнение просадок EMF и FRDM

Максимальная просадка EMF за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMF и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMFFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.97%

-40.49%

-36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-16.87%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

-16.87%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.62%

-29.25%

-16.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.30%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.00%

-7.09%

-21.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

4.18%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EMF и FRDM

Текущая волатильность для Templeton Emerging Markets Fund (EMF) составляет 9.22%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что EMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMFFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

11.03%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

21.65%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

24.50%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

20.80%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

22.77%

-2.19%

Сравнение комиссий EMF и FRDM

EMF берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMF и FRDM

Дивидендная доходность EMF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности FRDM в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		6.97%9.73%4.28%6.22%9.89%6.92%3.51%7.36%5.92%12.11%1.62%12.81%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMF and FRDM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to EMF (9.22%). In terms of maximum drawdown, EMF dropped -76.97% vs FRDM's -40.49%.

EMF currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 4.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMF и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор