Сравнение EMF с FRDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

EMF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 27 февр. 1987 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EMF и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMF и FRDM

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EMF Templeton Emerging Markets Fund	3.98%	58.20%	6.56%	8.84%	-21.53%	-8.23%	24.48%	19.17%
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	7.05%	61.27%	1.70%	22.77%	-14.45%	6.13%	16.90%	12.33%

Доходность по периодам

С начала года, EMF показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 7.05%.

EMF

1 день: 4.67%

1 месяц: -14.87%

С начала года: 3.98%

6 месяцев: 12.14%

1 год: 50.40%

3 года*: 23.03%

5 лет*: 5.86%

10 лет*: 12.50%

FRDM

1 день: 4.49%

1 месяц: -12.64%

С начала года: 7.05%

6 месяцев: 24.68%

1 год: 59.74%

3 года*: 26.32%

5 лет*: 12.99%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Templeton Emerging Markets Fund

Название символа

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMF:

EMF с SCHE EMF с 5CH6.DE EMF с VNM EMF с EWY EMF с EEM EMF с ADX EMF с TX

Часто сравнивают с FRDM:

FRDM с SPY FRDM с AVSE FRDM с EMXC.L FRDM с EMDM FRDM с DAADX FRDM с DFAE FRDM с DEHP

Сравнение комиссий EMF и FRDM

EMF берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

EMF

Templeton Emerging Markets Fund

FRDM

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EMF vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FRDM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMF c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EMF	FRDM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.29	2.55	-0.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.78	3.15	-0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.47	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.49	3.52	-1.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.41	14.69	-4.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMF vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMF на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMF и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EMF	FRDM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.29	2.55	-0.26
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	0.65	-0.36
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	0.66	-0.46

Корреляция

Корреляция между EMF и FRDM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMF и FRDM

Дивидендная доходность EMF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности FRDM в 2.04%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EMF Templeton Emerging Markets Fund	9.47%	9.73%	4.28%	6.22%	9.89%	6.92%	3.51%	7.36%	5.92%	12.11%	1.62%	12.81%
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	2.04%	2.26%	2.53%	2.66%	2.72%	2.17%	1.11%	1.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMF и FRDM

Максимальная просадка EMF за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMF и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

	EMF	FRDM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.97%	-40.49%	-36.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.48%	-16.87%	-2.61%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.87%	-29.25%	-16.62%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.65%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.72%	-13.13%	-2.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-29.12%	-7.21%	-21.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.66%	4.04%	+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EMF и FRDM

Текущая волатильность для Templeton Emerging Markets Fund (EMF) составляет 12.00%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что EMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EMF	FRDM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.00%	13.19%	-1.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.23%	18.31%	-1.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.15%	23.57%	-1.42%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.85%	20.00%	-0.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.28%	22.36%	-2.08%

Сравнение EMF с FRDM

Доходность

Сравнение доходности EMF и FRDM

Сравнение доходности по годам EMF и FRDM

Доходность по периодам

EMF

FRDM

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EMF и FRDM

Доходность на риск

EMF vs. FRDM — Ранг доходности на риск

EMF

FRDM

Сравнение EMF c FRDM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EMF vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMF и FRDM

Просадки

Сравнение просадок EMF и FRDM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EMF и FRDM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)