PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMF с VNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMF с VNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMF (Templeton Emerging Markets Fund) and VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) are both funds - EMF is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while VNM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Vietnam Index. EMF is actively managed, while VNM is passively managed. Over the past 10 years, EMF returned 15.39%/yr vs 3.47%/yr for VNM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EMF charges 1.43%/yr vs 0.68%/yr for VNM.

Доходность

Сравнение доходности EMF и VNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMF показывает доходность 40.06%, что значительно выше, чем у VNM с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции EMF превзошли акции VNM по среднегодовой доходности: 15.39% против 3.47% соответственно.

EMF

1 день
-0.93%
1 месяц
10.04%
С начала года
40.06%
6 месяцев
47.44%
1 год
88.16%
3 года*
36.03%
5 лет*
11.43%
10 лет*
15.39%

VNM

1 день
1.28%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-1.63%
1 год
31.95%
3 года*
14.53%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
3.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMF и VNM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		40.06%58.20%6.56%8.84%-21.53%-8.23%24.48%27.20%-14.78%53.55%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-4.35%66.55%-11.15%15.01%-43.74%22.05%9.84%9.24%-16.83%38.80%

Correlation

The correlation between EMF and VNM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2009 г.

0.42

Over the past year, the correlation between EMF and VNM has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Fund

VanEck Vectors Vietnam ETF

Часто сравнивают с EMF:
EMF с SCHEEMF с 5CH6.DEEMF с EEMEMF с EWYEMF с TEIEMF с ADXEMF с VWO
Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с INDAVNM с IDXVNM с SPYVNM с VNAMVNM с VXUSVNM с VT

Доходность на риск

EMF vs. VNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMF
Ранг доходности на риск EMF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMF: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMF c VNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMFVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
1.20

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
1.77

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.21

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

1.88

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.17

4.79

+13.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMF vs. VNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMF на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа VNM равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMF и VNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMFVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

1.20

+2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.02

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.15

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.02

+0.25

Просадки

Сравнение просадок EMF и VNM

Максимальная просадка EMF за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки VNM в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMF и VNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMFVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.97%

-63.19%

-13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-17.07%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

-31.60%

+12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.62%

-49.95%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.65%

-51.67%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-25.51%

+22.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.99%

-37.83%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

6.71%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EMF и VNM

Templeton Emerging Markets Fund (EMF) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что EMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMFVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

5.33%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.16%

18.49%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.83%

26.80%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

24.26%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

23.46%

-2.88%

Сравнение комиссий EMF и VNM

EMF берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии VNM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMF и VNM

Дивидендная доходность EMF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности VNM в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		7.03%9.73%4.28%6.22%9.89%6.92%3.51%7.36%5.92%12.11%1.62%12.81%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.21%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

EMF and VNM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMF has higher volatility (8.94%) compared to VNM (5.33%). In terms of maximum drawdown, EMF dropped -76.97% vs VNM's -63.19%.

EMF currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMF и VNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор