PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMF с TEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMF с TEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI).

EMF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 27 февр. 1987 г.. TEI управляется Franklin Templeton Investments.

Доходность

Сравнение доходности EMF и TEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMF и TEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		6.77%58.20%6.56%8.84%-21.53%-8.23%24.48%27.20%-14.78%53.55%
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		-3.34%45.41%11.77%3.78%-15.49%3.48%-9.06%3.51%-6.20%8.09%

Доходность по периодам

С начала года, EMF показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у TEI с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции EMF превзошли акции TEI по среднегодовой доходности: 12.80% против 4.40% соответственно.

EMF

1 день
2.69%
1 месяц
-10.43%
С начала года
6.77%
6 месяцев
15.15%
1 год
53.85%
3 года*
24.12%
5 лет*
6.42%
10 лет*
12.80%

TEI

1 день
1.50%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
7.29%
1 год
28.82%
3 года*
19.78%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Fund

Templeton Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с EMF:
EMF с SCHEEMF с 5CH6.DEEMF с VNMEMF с EWYEMF с EEMEMF с ADXEMF с TX
Часто сравнивают с TEI:
TEI с UTGTEI с EDFTEI с SPYITEI с ADXTEI с EDDTEI с VWOBTEI с IMCDX

Сравнение комиссий EMF и TEI

EMF
Templeton Emerging Markets Fund

Доходность на риск

EMF vs. TEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMF
Ранг доходности на риск EMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TEI
Ранг доходности на риск TEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMF c TEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMFTEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.74

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.25

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.10

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

8.28

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMF vs. TEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMF на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа TEI равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMF и TEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMFTEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.74

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.41

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.25

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.40

-0.19

Корреляция

Корреляция между EMF и TEI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMF и TEI

Дивидендная доходность EMF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что меньше доходности TEI в 14.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		9.22%9.73%4.28%6.22%9.89%6.92%3.51%7.36%5.92%12.11%1.62%12.81%
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		14.34%13.57%11.11%11.09%11.88%10.44%7.34%8.51%9.27%5.56%7.33%8.24%

Просадки

Сравнение просадок EMF и TEI

Максимальная просадка EMF за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки TEI в -51.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMF и TEI.

Загрузка...

Показатели просадок

EMFTEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.97%

-51.50%

-25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-14.49%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.87%

-39.74%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.65%

-43.83%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.45%

-11.45%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-10.79%

-18.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

3.68%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EMF и TEI

Templeton Emerging Markets Fund (EMF) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что EMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMFTEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

6.19%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

10.69%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

16.72%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

19.22%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

17.48%

+2.82%