Сравнение SCHE с EMCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS).
SCHE и EMCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. EMCS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и EMCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHE и EMCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.21% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 20.31% | -2.43% |
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 5.41% | 38.71% | 10.12% | 5.68% | -23.58% | -2.02% | 19.72% | 19.54% | -0.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у EMCS с доходностью 5.41%.
SCHE
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 7.78%
EMCS
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 36.23%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и EMCS
SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EMCS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHE vs. EMCS — Ранг доходности на риск
SCHE
EMCS
Сравнение SCHE c EMCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHE | EMCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.61 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.21 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.54 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 9.55 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHE | EMCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.61 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.40 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SCHE и EMCS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и EMCS
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности EMCS в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.87% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 1.57% | 1.66% | 0.67% | 3.07% | 2.26% | 1.46% | 1.40% | 3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и EMCS
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и EMCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHE | EMCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.20% | -44.86% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -14.32% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.77% | -42.06% | +8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -9.73% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -16.95% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.81% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и EMCS
Текущая волатильность для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) составляет 7.64%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что SCHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHE | EMCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 10.85% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 16.97% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 22.59% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 20.07% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 21.39% | -1.97% |