PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHE с EMCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHE и EMCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHE и EMCS


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
0.21%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-2.43%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF
5.41%38.71%10.12%5.68%-23.58%-2.02%19.72%19.54%-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у EMCS с доходностью 5.41%.


SCHE

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.15%
1 год
21.70%
3 года*
13.64%
5 лет*
3.59%
10 лет*
7.78%

EMCS

1 день
1.11%
1 месяц
-7.17%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.90%
1 год
36.23%
3 года*
17.30%
5 лет*
3.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Emerging Markets Equity ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с EVLU

Сравнение комиссий SCHE и EMCS

SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EMCS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SCHE vs. EMCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5858
Ранг коэф-та Мартина

EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c EMCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHEEMCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.61

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.21

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.54

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

9.55

-2.90

SCHE vs. EMCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCS равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и EMCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHEEMCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.61

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.18

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.40

-0.18

Корреляция

Корреляция между SCHE и EMCS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и EMCS

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности EMCS в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
2.87%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF
1.57%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHE и EMCS

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и EMCS.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHEEMCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-44.86%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-14.32%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.77%

-42.06%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-9.73%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-16.95%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.81%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и EMCS

Текущая волатильность для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) составляет 7.64%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что SCHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHEEMCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

10.85%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

16.97%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

22.59%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

20.07%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

21.39%

-1.97%