Сравнение SCHE с DWLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Davis Select Worldwide ETF (DWLD).
SCHE и DWLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHE и DWLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHE и DWLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.21% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 20.31% | -13.57% | 27.33% |
DWLD Davis Select Worldwide ETF | -6.07% | 30.43% | 24.34% | 20.62% | -14.20% | -4.03% | 22.73% | 31.28% | -22.28% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у DWLD с доходностью -6.07%.
SCHE
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 7.78%
DWLD
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -6.07%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и DWLD
SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DWLD в 0.63%.
Доходность на риск
SCHE vs. DWLD — Ранг доходности на риск
SCHE
DWLD
Сравнение SCHE c DWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Davis Select Worldwide ETF (DWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHE | DWLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.27 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.28 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 4.66 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHE | DWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.30 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.48 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SCHE и DWLD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и DWLD
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности DWLD в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.87% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.66% | 1.56% | 1.45% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и DWLD
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки DWLD в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и DWLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHE | DWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.20% | -39.27% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -11.27% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.77% | -39.27% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -8.81% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -11.50% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.63% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и DWLD
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Davis Select Worldwide ETF (DWLD) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHE | DWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 5.66% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 11.39% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 19.41% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 20.65% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 21.31% | -1.89% |