PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHE с DWLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHE и DWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Davis Select Worldwide ETF (DWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHE и DWLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
0.21%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%27.33%
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
-6.07%30.43%24.34%20.62%-14.20%-4.03%22.73%31.28%-22.28%30.10%

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у DWLD с доходностью -6.07%.


SCHE

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.15%
1 год
21.70%
3 года*
13.64%
5 лет*
3.59%
10 лет*
7.78%

DWLD

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-2.30%
1 год
16.31%
3 года*
19.75%
5 лет*
6.22%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Emerging Markets Equity ETF

Davis Select Worldwide ETF

Сравнение комиссий SCHE и DWLD

SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DWLD в 0.63%.


Доходность на риск

SCHE vs. DWLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5858
Ранг коэф-та Мартина

DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c DWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Davis Select Worldwide ETF (DWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHEDWLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.84

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.27

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.28

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

4.66

+2.00

SCHE vs. DWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа DWLD равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и DWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHEDWLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.84

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.30

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.48

-0.27

Корреляция

Корреляция между SCHE и DWLD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и DWLD

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности DWLD в 1.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
2.87%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
1.66%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHE и DWLD

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки DWLD в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и DWLD.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHEDWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-39.27%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.27%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.77%

-39.27%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-8.81%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-11.50%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.63%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и DWLD

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Davis Select Worldwide ETF (DWLD) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHEDWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.66%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

11.39%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

19.41%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

20.65%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

21.31%

-1.89%