PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWLD с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWLD с GABF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DWLD (Davis Select Worldwide ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - DWLD is a Global Equities fund actively managed by Davis Advisers, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, DWLD returned 18.66%/yr vs 20.28%/yr for GABF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWLD charges 0.63%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности DWLD и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWLD показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.

DWLD

1 день
-0.72%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
1.58%
С начала года
2.03%
1 год
16.47%
3 года*
18.66%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—

GABF

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-4.09%
С начала года
-0.55%
1 год
-2.77%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWLD и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		2.03%30.43%24.34%20.62%5.32%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-0.55%3.60%44.38%38.92%-0.04%

Correlation

The correlation between DWLD and GABF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.67

The correlation between DWLD and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWLD и GABF

Секторы
DWLD
GABF

Потребительский циклический сектор

21.2%

-

Финансовые услуги

19.1%
85.6%

Технологии

18.5%
5.2%

Коммуникационные услуги

12.6%

-

Здравоохранение

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Энергетика

4.8%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Промышленность

2.6%
4.9%

Недвижимость

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

DWLD
21.2%
GABF

-

Финансовые услуги

DWLD
19.1%
GABF
85.6%

Технологии

DWLD
18.5%
GABF
5.2%

Коммуникационные услуги

DWLD
12.6%
GABF

-

Здравоохранение

DWLD
11.4%
GABF

-

Потребительский защитный сектор

DWLD
6.6%
GABF

-

Энергетика

DWLD
4.8%
GABF

-

Сырьевые материалы

DWLD
3.3%
GABF

-

Промышленность

DWLD
2.6%
GABF
4.9%

Недвижимость

DWLD

-

GABF
4.3%

Коммунальные услуги

DWLD

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Worldwide ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с DWLD:
DWLD с SCHEDWLD с VEADWLD с URTHDWLD с DFIVDWLD с SWRD.LDWLD с SPYL.DEDWLD с VT
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO

Доходность на риск

DWLD vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWLD c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWLDGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-0.16

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-0.10

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.99

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.16

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

-0.36

+5.02

DWLD vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWLD на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWLD и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWLD и GABF

Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWLDGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-20.86%

-18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-17.16%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-20.86%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-5.44%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-4.95%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

7.80%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и GABF

Текущая волатильность для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) составляет 3.88%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что DWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWLDGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.48%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

13.33%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

17.49%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

20.42%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

20.42%

+0.73%

Сравнение комиссий DWLD и GABF

DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и GABF

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности GABF в 1.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		1.53%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.97%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWLD and GABF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.48%) compared to DWLD (3.88%). In terms of maximum drawdown, DWLD dropped -39.27% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.28% vs 18.66% for DWLD. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DWLD has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.28% return vs 18.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.63% for DWLD.

GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.53% for DWLD.

DWLD is categorized as Global Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Davis Advisers and Gabelli. Their fees differ too: 0.63% for DWLD and 0.10% for GABF.

DWLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWLD и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор