PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWLD с GABF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWLD и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWLD и GABF


2026 (YTD)2025202420232022
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
-5.57%30.43%24.34%20.62%5.18%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
-9.67%3.60%44.38%38.92%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.


DWLD

1 день
0.52%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-1.45%
1 год
17.50%
3 года*
20.20%
5 лет*
6.33%
10 лет*

GABF

1 день
0.28%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-10.83%
1 год
-3.40%
3 года*
20.23%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davis Select Worldwide ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Сравнение комиссий DWLD и GABF

DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


Доходность на риск

DWLD vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 5151
Ранг коэф-та Мартина

GABF
Ранг доходности на риск GABF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWLD c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWLDGABFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

-0.15

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

-0.05

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.18

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

-0.48

+5.69

DWLD vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWLD на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWLD и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWLDGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.15

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.86

-0.37

Корреляция

Корреляция между DWLD и GABF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и GABF

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности GABF в 2.17%


TTM202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
1.65%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
2.17%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWLD и GABF

Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и GABF.


Загрузка...

Показатели просадок


DWLDGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-20.86%

-18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-17.16%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-14.11%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-4.64%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

6.49%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и GABF

Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеют волатильность 5.81% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWLDGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.73%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

13.62%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

22.80%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

20.69%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

20.69%

+0.62%