Сравнение DWLD с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
DWLD и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DWLD и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWLD и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | -5.57% | 30.43% | 24.34% | 20.62% | 5.18% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.
DWLD
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWLD и GABF
DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
DWLD vs. GABF — Ранг доходности на риск
DWLD
GABF
Сравнение DWLD c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWLD | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | -0.15 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | -0.05 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.18 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | -0.48 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWLD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.15 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между DWLD и GABF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWLD и GABF
Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.65% | 1.56% | 1.45% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWLD и GABF
Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWLD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.27% | -20.86% | -18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -17.16% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -14.11% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -4.64% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 6.49% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWLD и GABF
Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеют волатильность 5.81% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWLD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.73% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 13.62% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 22.80% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 20.69% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 20.69% | +0.62% |