PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с VHYAX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHD returned 8.90%/yr vs 11.56%/yr for VHYAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.08%/yr for VHYAX.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у VHYAX с доходностью 12.41%.

SCHD

1 день
-0.58%
1 месяц
2.87%
С начала года
19.96%
6 месяцев
18.54%
1 год
25.99%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.90%
10 лет*
12.83%

VHYAX

1 день
0.81%
1 месяц
2.98%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.32%
1 год
25.93%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.96%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%18.32%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.41%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Correlation

The correlation between SCHD and VHYAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.94

The correlation between SCHD and VHYAX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и VHYAX

Секторы
SCHD
VHYAX

Технологии

19.4%
17.7%

Потребительский защитный сектор

18.5%
8.1%

Здравоохранение

18.4%
12.2%

Энергетика

14.6%
9.8%

Финансовые услуги

9.1%
20.5%

Промышленность

7.4%
12.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.5%

Сырьевые материалы

1.2%
3.5%

Коммунальные услуги

0.0%
5.7%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

SCHD
19.4%
VHYAX
17.7%

Потребительский защитный сектор

SCHD
18.5%
VHYAX
8.1%

Здравоохранение

SCHD
18.4%
VHYAX
12.2%

Энергетика

SCHD
14.6%
VHYAX
9.8%

Финансовые услуги

SCHD
9.1%
VHYAX
20.5%

Промышленность

SCHD
7.4%
VHYAX
12.1%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.7%
VHYAX
6.7%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.0%
VHYAX
3.5%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
VHYAX
3.5%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
VHYAX
5.7%

Недвижимость

SCHD

-

VHYAX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPYVHYAX с VDADX

Доходность на риск

SCHD vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDVHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.35

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.34

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.66

3.67

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

13.79

+0.08

SCHD vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и VHYAX

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и VHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-35.14%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-6.75%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-14.42%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-15.87%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.45%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-3.76%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.80%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и VHYAX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.14%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.38%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

7.87%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

10.53%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

14.03%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

17.95%

-1.23%

Сравнение комиссий SCHD и VHYAX

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VHYAX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и VHYAX

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VHYAX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.17%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and VHYAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHYAX has higher volatility (3.38%) compared to SCHD (3.14%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs VHYAX's -35.14%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и VHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор