PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с VFIAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHD и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 12.30% против 14.17% соответственно.

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.29%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.59%
1 год
18.75%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%

VFIAX

1 день
0.12%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
23.47%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-3.55%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Корреляция

Корреляция между SCHD и VFIAX составляет 0.82 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий SCHD и VFIAX

SCHD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

SCHD vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.96

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.47

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.51

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

7.11

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.96

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.44

+0.40

Просадки

Сравнение просадок SCHD и VFIAX

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHDVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-55.20%

+21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-8.90%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-24.53%

+7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-33.83%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-5.45%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-9.45%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.57%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и VFIAX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.35%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHDVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

5.30%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

9.55%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

18.32%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

16.90%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

18.04%

-1.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и VFIAX

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VFIAX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.17%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%