PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHD с VDY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

SCHD и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHD и VDY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		7.53%35.39%11.18%10.87%-6.91%37.79%0.60%27.49%-17.07%16.26%
Разные валюты инструментов

SCHD торгуется в USD, в то время как VDY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у VDY.TO с доходностью 7.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHD имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции VDY.TO немного впереди с 12.77%.

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%

VDY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.15%
С начала года
7.68%
6 месяцев
16.47%
1 год
42.89%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TOVDY.TO с CDZ.TO

Сравнение комиссий SCHD и VDY.TO

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VDY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

SCHD vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

3.38

-2.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

4.34

-3.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.70

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

4.39

-3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

27.79

-24.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

3.38

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.93

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.50

+0.34

Корреляция

Корреляция между SCHD и VDY.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и VDY.TO

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности VDY.TO в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.22%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок SCHD и VDY.TO

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHDVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-39.21%

+5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-10.07%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-16.18%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-39.21%

+5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-0.80%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-4.67%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.76%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и VDY.TO

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.33%, в то время как у Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHDVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

3.34%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

7.60%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

12.78%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

15.45%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

19.45%

-2.75%