PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDY.TO с CDZ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDY.TO с CDZ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO).

VDY.TO и CDZ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. CDZ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDY.TO и CDZ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDY.TO и CDZ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		8.80%29.20%20.71%8.40%-0.23%36.78%-1.37%21.43%-10.09%8.75%
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		6.43%13.45%17.86%8.98%-4.43%22.80%-3.27%25.68%-8.84%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, VDY.TO показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у CDZ.TO с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции VDY.TO превзошли акции CDZ.TO по среднегодовой доходности: 13.51% против 9.35% соответственно.

VDY.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.80%
6 месяцев
15.89%
1 год
38.57%
3 года*
21.90%
5 лет*
16.67%
10 лет*
13.51%

CDZ.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.43%
6 месяцев
4.81%
1 год
20.16%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.23%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF

Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO
Часто сравнивают с CDZ.TO:
CDZ.TO с XDIV.TOCDZ.TO с XEI.TOCDZ.TO с XDV.TOCDZ.TO с XEQT.TOCDZ.TO с CUD.TOCDZ.TO с VEQT.TOCDZ.TO с XUS.TO

Сравнение комиссий VDY.TO и CDZ.TO

VDY.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CDZ.TO в 0.66%.

CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Доходность на риск

VDY.TO vs. CDZ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CDZ.TO
Ранг доходности на риск CDZ.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDZ.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDZ.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDZ.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDZ.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDZ.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDY.TO c CDZ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDY.TOCDZ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.52

1.90

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.25

2.38

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

1.41

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

2.41

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.14

11.87

+10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDY.TO vs. CDZ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDY.TO на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа CDZ.TO равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDY.TO и CDZ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDY.TOCDZ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

1.90

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.95

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.64

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.50

+0.29

Корреляция

Корреляция между VDY.TO и CDZ.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDY.TO и CDZ.TO

Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности CDZ.TO в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.22%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		3.32%3.46%3.56%3.71%3.67%2.95%3.70%3.68%4.37%3.43%3.51%3.72%

Просадки

Сравнение просадок VDY.TO и CDZ.TO

Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки CDZ.TO в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и CDZ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VDY.TOCDZ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-49.33%

+10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-8.52%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-17.15%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-45.70%

+6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-2.00%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-6.19%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.73%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VDY.TO и CDZ.TO

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) имеют волатильность 3.19% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDY.TOCDZ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.29%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

7.17%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

10.67%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

10.83%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

14.66%

+1.29%