PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHD с SEMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с SEMI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia. SCHD is passively managed, while SEMI is actively managed. Over the past 3 years, SCHD returned 14.97%/yr vs 25.61%/yr for SEMI. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и SEMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 24.66%, что значительно ниже, чем у SEMI с доходностью 25.91%.

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%

SEMI

1 день
-0.44%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
28.91%
С начала года
25.91%
1 год
40.40%
3 года*
25.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

SEMI

Columbia Select Technology ETF
$405.44K$337.99K$560.40K

Сравнение доходности по годам SCHD и SEMI

2026 (YTD)2025202420232022
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-2.96%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		25.91%24.91%15.87%45.37%-23.94%

Correlation

The correlation between SCHD and SEMI is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.06

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

0.40

The correlation between SCHD and SEMI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и SEMI

Секторы
SCHD
SEMI

Здравоохранение

20.8%

-

Потребительский защитный сектор

20.6%

-

Энергетика

14.1%

-

Технологии

12.7%
86.3%

Финансовые услуги

9.9%
3.3%

Промышленность

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

6.2%
7.0%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

-

-

Здравоохранение

SCHD
20.8%
SEMI

-

Потребительский защитный сектор

SCHD
20.6%
SEMI

-

Энергетика

SCHD
14.1%
SEMI

-

Технологии

SCHD
12.7%
SEMI
86.3%

Финансовые услуги

SCHD
9.9%
SEMI
3.3%

Промышленность

SCHD
7.8%
SEMI

-

Потребительский циклический сектор

SCHD
7.7%
SEMI
3.3%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.2%
SEMI
7.0%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
SEMI

-

Коммунальные услуги

SCHD
0.1%
SEMI

-

Недвижимость

SCHD

-

SEMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Columbia Select Technology ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO
Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с IITU.LSEMI с USDSEMI с LSMC.DE

Доходность на риск

SCHD vs. SEMI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHD c SEMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDSEMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.47

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
2.00

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.25

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.62

2.63

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.71

8.48

+8.24

SCHD vs. SEMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа SEMI равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и SEMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и SEMI

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке SEMI в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SEMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDSEMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-33.46%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-15.42%

+10.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-32.93%

+16.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-5.28%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-9.78%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

4.78%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и SEMI

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.84%, в то время как у Columbia Select Technology ETF (SEMI) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDSEMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

10.97%

-7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

23.57%

-15.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

27.70%

-16.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

32.12%

-17.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

32.12%

-15.39%

Сравнение комиссий SCHD и SEMI

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SEMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и SEMI

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности SEMI в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		3.56%4.48%0.96%0.87%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and SEMI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMI has higher volatility (10.97%) compared to SCHD (3.84%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs SEMI's -33.46%.

On 3-year performance, SEMI leads with 25.61% vs 14.97% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEMI has performed better with a 25.61% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for SEMI.

SEMI has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 3.12% for SCHD.

SCHD is categorized as Dividend, while SEMI is Semiconductors. They also come from different issuers: Charles Schwab and Columbia. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.75% for SEMI.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и SEMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор