PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с AMDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while AMDY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. SCHD is passively managed, while AMDY is actively managed. Over the past year, SCHD returned 27.16% vs 240.44% for AMDY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.99%/yr for AMDY.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 19.01%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 110.49%.

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%

AMDY

1 день
3.39%
1 месяц
46.76%
С начала года
110.49%
6 месяцев
111.80%
1 год
240.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и AMDY

2026 (YTD)202520242023
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%5.68%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		110.49%53.93%-17.00%26.24%

Correlation

The correlation between SCHD and AMDY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.21

The correlation between SCHD and AMDY shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Доходность на риск

SCHD vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDAMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
4.53

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
4.54

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.64

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.91

8.77

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

19.77

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.49, что ниже коэффициента Шарпа AMDY равного 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDAMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

4.53

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.25

-0.39

Просадки

Сравнение просадок SCHD и AMDY

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и AMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-53.92%

+20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-27.59%

+22.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

0.00%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-18.02%

+14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

12.22%

-10.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и AMDY

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.66%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

20.81%

-18.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

39.99%

-32.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

53.40%

-42.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

46.01%

-31.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

46.01%

-29.29%

Сравнение комиссий SCHD и AMDY

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и AMDY

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности AMDY в 54.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		54.91%80.68%109.98%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and AMDY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDY has higher volatility (20.81%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs AMDY's -53.92%.

On 1-year performance, AMDY leads with 240.44% vs 27.16% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 240.44% return vs 27.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.99% for AMDY.

AMDY has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 3.26% for SCHD.

SCHD is categorized as Dividend, while AMDY is Options Trading. They also come from different issuers: Charles Schwab and YieldMax. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.99% for AMDY.

AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и AMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор