PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHC с FSMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux), while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHC returned 6.10%/yr vs 10.00%/yr for FSMD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHC charges 0.11%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 17.58%.

SCHC

1 день
0.71%
1 месяц
-2.18%
С начала года
9.25%
6 месяцев
11.25%
1 год
23.99%
3 года*
17.06%
5 лет*
6.10%
10 лет*
8.48%

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHC и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		9.25%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%10.52%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between SCHC and FSMD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.75

The correlation between SCHC and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHC и FSMD

Секторы
SCHC
FSMD

Промышленность

22.4%
20.7%

Сырьевые материалы

13.7%
3.9%

Финансовые услуги

12.6%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.1%

Технологии

9.2%
18.2%

Недвижимость

8.6%
6.2%

Энергетика

6.5%
4.6%

Здравоохранение

6.5%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.8%

Коммунальные услуги

3.2%
2.2%

Промышленность

SCHC
22.4%
FSMD
20.7%

Сырьевые материалы

SCHC
13.7%
FSMD
3.9%

Финансовые услуги

SCHC
12.6%
FSMD
15.4%

Потребительский циклический сектор

SCHC
10.0%
FSMD
11.1%

Технологии

SCHC
9.2%
FSMD
18.2%

Недвижимость

SCHC
8.6%
FSMD
6.2%

Энергетика

SCHC
6.5%
FSMD
4.6%

Здравоохранение

SCHC
6.5%
FSMD
11.6%

Потребительский защитный сектор

SCHC
4.1%
FSMD
3.3%

Коммуникационные услуги

SCHC
3.2%
FSMD
2.8%

Коммунальные услуги

SCHC
3.2%
FSMD
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с FDN
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

SCHC vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHCFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.78

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.58

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.30

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

11.89

-4.77

SCHC vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHC и FSMD

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHCFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-40.67%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-8.44%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-22.16%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-22.16%

-14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

0.00%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-5.98%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.34%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и FSMD

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что SCHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHCFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.14%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

11.85%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

15.69%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

18.55%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

21.43%

-3.41%

Сравнение комиссий SCHC и FSMD

SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и FSMD

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.35%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Часто задаваемые вопросы

SCHC and FSMD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHC has higher volatility (6.31%) compared to FSMD (5.14%). In terms of maximum drawdown, SCHC dropped -43.94% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.00% vs 6.10% for SCHC. On fees, SCHC is cheaper at 0.11% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.00% return vs 6.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHC is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

SCHC has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.18% for FSMD.

SCHC is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. SCHC tracks FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux), while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Fidelity. Their fees differ too: 0.11% for SCHC and 0.29% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHC и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор