PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с DXIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHC с DXIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) and DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. SCHC is passively managed, while DXIV is actively managed. Over the past year, SCHC returned 27.41% vs 29.67% for DXIV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SCHC charges 0.11%/yr vs 0.30%/yr for DXIV.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и DXIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у DXIV с доходностью 11.38%.

SCHC

1 день
0.76%
1 месяц
-0.02%
С начала года
10.32%
6 месяцев
12.79%
1 год
27.41%
3 года*
18.40%
5 лет*
6.34%
10 лет*
8.04%

DXIV

1 день
0.50%
1 месяц
2.29%
С начала года
11.38%
6 месяцев
14.73%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHC и DXIV

2026 (YTD)20252024
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		10.32%37.59%-4.52%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		11.38%39.12%-4.40%

Correlation

The correlation between SCHC and DXIV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.93

The correlation between SCHC and DXIV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHC и DXIV

Секторы
SCHC
DXIV

Промышленность

22.4%
19.0%

Сырьевые материалы

13.7%
12.6%

Финансовые услуги

12.6%
17.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.3%

Технологии

9.2%
7.3%

Недвижимость

8.6%
1.6%

Энергетика

6.5%
9.8%

Здравоохранение

6.5%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
5.3%

Коммунальные услуги

3.2%
2.5%

Промышленность

SCHC
22.4%
DXIV
19.0%

Сырьевые материалы

SCHC
13.7%
DXIV
12.6%

Финансовые услуги

SCHC
12.6%
DXIV
17.6%

Потребительский циклический сектор

SCHC
10.0%
DXIV
11.3%

Технологии

SCHC
9.2%
DXIV
7.3%

Недвижимость

SCHC
8.6%
DXIV
1.6%

Энергетика

SCHC
6.5%
DXIV
9.8%

Здравоохранение

SCHC
6.5%
DXIV
6.6%

Потребительский защитный сектор

SCHC
4.1%
DXIV
6.5%

Коммуникационные услуги

SCHC
3.2%
DXIV
5.3%

Коммунальные услуги

SCHC
3.2%
DXIV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Dimensional International Vector Equity ETF

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с FDN
Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFAW

Доходность на риск

SCHC vs. DXIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c DXIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHCDXIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.21

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.02

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.75

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

10.88

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHC vs. DXIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXIV равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHCDXIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.21

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.68

-1.28

Просадки

Сравнение просадок SCHC и DXIV

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что больше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и DXIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHCDXIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-13.71%

-30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-10.84%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.85%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-2.46%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.73%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и DXIV

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что SCHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHCDXIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.77%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

11.09%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

13.48%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

15.38%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

15.38%

+2.61%

Сравнение комиссий SCHC и DXIV

SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DXIV в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и DXIV

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности DXIV в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.28%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.32%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SCHC and DXIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHC has higher volatility (4.94%) compared to DXIV (3.77%). In terms of maximum drawdown, SCHC dropped -43.94% vs DXIV's -13.71%.

On 1-year performance, DXIV leads with 29.67% vs 27.41% for SCHC. On fees, SCHC is cheaper at 0.11% per year. On volatility, DXIV has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXIV has performed better with a 29.67% return vs 27.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHC is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.30% for DXIV.

SCHC has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.28% for DXIV.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.11% for SCHC and 0.30% for DXIV.

DXIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHC и DXIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор