Сравнение SCHC с DDLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS).
SCHC и DDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHC и DDLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHC и DDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 4.13% | 37.59% | 1.97% | 14.36% | -21.74% | 12.02% | 10.48% | 23.10% | -18.60% | 29.42% |
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 2.68% | 27.97% | 10.22% | 15.25% | -10.13% | 17.75% | -2.95% | 24.84% | -16.92% | 26.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHC показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у DDLS с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям DDLS по среднегодовой доходности: 8.03% против 9.80% соответственно.
SCHC
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 36.78%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.03%
DDLS
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHC и DDLS
SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DDLS в 0.48%.
Доходность на риск
SCHC vs. DDLS — Ранг доходности на риск
SCHC
DDLS
Сравнение SCHC c DDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHC | DDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.84 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.53 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.77 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 11.11 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHC | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.84 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.73 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.63 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SCHC и DDLS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHC и DDLS
Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности DDLS в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.52% | 3.66% | 3.72% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.73% | 2.01% | 2.34% |
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 3.65% | 3.80% | 4.11% | 4.05% | 5.44% | 3.18% | 3.16% | 3.68% | 1.75% | 1.60% | 3.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHC и DDLS
Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что больше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и DDLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHC | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.94% | -36.80% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -10.69% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | -19.87% | -16.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | -36.80% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -5.98% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -5.74% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.66% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHC и DDLS
Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что SCHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHC | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 7.01% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 10.02% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 15.85% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 13.63% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 15.59% | +2.29% |