PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHC с DDLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHC и DDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHC и DDLS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
4.13%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund
2.68%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у DDLS с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям DDLS по среднегодовой доходности: 8.03% против 9.80% соответственно.


SCHC

1 день
1.43%
1 месяц
-6.84%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.53%
1 год
36.78%
3 года*
15.97%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.03%

DDLS

1 день
1.31%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.68%
6 месяцев
6.31%
1 год
28.99%
3 года*
16.13%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab International Small-Cap Equity ETF

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Сравнение комиссий SCHC и DDLS

SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DDLS в 0.48%.


Доходность на риск

SCHC vs. DDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 8989
Ранг коэф-та Мартина

DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c DDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHCDDLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.84

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.53

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.77

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

11.11

+0.76

SCHC vs. DDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDLS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и DDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHCDDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.84

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.73

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.25

Корреляция

Корреляция между SCHC и DDLS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и DDLS

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности DDLS в 3.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
3.52%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund
3.65%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHC и DDLS

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что больше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и DDLS.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHCDDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-36.80%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-10.69%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-19.87%

-16.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-36.80%

-7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-5.98%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-5.74%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.66%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и DDLS

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что SCHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHCDDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.01%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

10.02%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

15.85%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

13.63%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

15.59%

+2.29%