Сравнение SCHB с URFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX).
SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHB и URFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHB и URFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 0.07% | 19.35% | 11.86% | 18.12% | -15.66% | 17.70% | 10.52% | 20.16% | -9.01% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHB показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у URFFX с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции SCHB превзошли акции URFFX по среднегодовой доходности: 13.66% против 9.40% соответственно.
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
URFFX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHB и URFFX
SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии URFFX в 0.58%.
Доходность на риск
SCHB vs. URFFX — Ранг доходности на риск
SCHB
URFFX
Сравнение SCHB c URFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHB | URFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.38 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.97 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.89 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 9.06 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHB | URFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.38 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.43 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между SCHB и URFFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHB и URFFX
Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности URFFX в 6.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 6.46% | 6.46% | 2.61% | 3.39% | 11.40% | 8.13% | 6.25% | 11.76% | 10.21% | 5.55% | 3.91% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок SCHB и URFFX
Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки URFFX в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и URFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHB | URFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -44.25% | +8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -10.31% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -23.76% | -1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -29.97% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -5.55% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -5.97% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.15% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHB и URFFX
Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) имеют волатильность 5.51% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHB | URFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.36% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 8.60% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 14.25% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 13.83% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 14.31% | +3.99% |