PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHB с URFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHB и URFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHB и URFFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund
0.07%19.35%11.86%18.12%-15.66%17.70%10.52%20.16%-9.01%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у URFFX с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции SCHB превзошли акции URFFX по среднегодовой доходности: 13.66% против 9.40% соответственно.


SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%

URFFX

1 день
2.54%
1 месяц
-4.84%
С начала года
0.07%
6 месяцев
2.55%
1 год
19.16%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Broad Market ETF

USAA Target Retirement 2050 Fund

Сравнение комиссий SCHB и URFFX

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии URFFX в 0.58%.


Доходность на риск

SCHB vs. URFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина

URFFX
Ранг доходности на риск URFFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c URFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHBURFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.38

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.97

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.89

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

9.06

-1.80

SCHB vs. URFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URFFX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и URFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHBURFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.38

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.43

+0.35

Корреляция

Корреляция между SCHB и URFFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и URFFX

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности URFFX в 6.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund
6.46%6.46%2.61%3.39%11.40%8.13%6.25%11.76%10.21%5.55%3.91%2.57%

Просадки

Сравнение просадок SCHB и URFFX

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки URFFX в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и URFFX.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHBURFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-44.25%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-10.31%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-23.76%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-29.97%

-5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-5.55%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-5.97%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.15%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и URFFX

Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) имеют волатильность 5.51% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHBURFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.36%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

8.60%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

14.25%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

13.83%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

14.31%

+3.99%