Сравнение SCHB с SWYFX
SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and SWYFX (Schwab Target 2035 Index Fund) are both funds - SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while SWYFX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, SCHB returned 12.79%/yr vs 7.74%/yr for SWYFX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SWYFX.
Доходность
Сравнение доходности SCHB и SWYFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHB показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у SWYFX с доходностью 8.10%.
SCHB
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 15.22%
SWYFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHB и SWYFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 11.59% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 8.10% | 16.40% | 11.71% | 18.20% | -16.36% | 14.26% | 13.85% | 22.37% | -7.99% | 17.84% |
Correlation
The correlation between SCHB and SWYFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2016 г. | 0.95 |
The correlation between SCHB and SWYFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHB vs. SWYFX — Ранг доходности на риск
SCHB
SWYFX
Сравнение SCHB c SWYFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHB | SWYFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.76 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 12.09 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHB и SWYFX
Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки SWYFX в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и SWYFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHB | SWYFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -25.51% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -6.82% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -11.61% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -23.19% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.01% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -4.00% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.56% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHB и SWYFX
Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что SCHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHB | SWYFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.70% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 7.59% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 9.30% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 12.13% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 12.85% | +5.51% |
Сравнение комиссий SCHB и SWYFX
SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWYFX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHB и SWYFX
Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SWYFX в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.01% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 2.11% | 2.28% | 2.37% | 2.14% | 2.02% | 1.80% | 1.73% | 2.00% | 0.00% | 1.44% | 0.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SCHB and SWYFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHB has higher volatility (4.85%) compared to SWYFX (3.70%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs SWYFX's -25.51%.
SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHB и SWYFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор