PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHB с SWANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHB с SWANX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and SWANX (Schwab Core Equity Fund™) are both Large Cap Blend Equities funds from Charles Schwab. Over the past 10 years, SCHB returned 15.02%/yr vs 12.18%/yr for SWANX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.73%/yr for SWANX.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и SWANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab Core Equity Fund™ (SWANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у SWANX с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции SCHB превзошли акции SWANX по среднегодовой доходности: 15.02% против 12.18% соответственно.

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%

SWANX

1 день
-1.06%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.15%
6 месяцев
-1.58%
1 год
11.14%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.81%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHB и SWANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		5.15%6.61%25.42%22.83%-18.00%27.27%11.95%29.50%-9.53%24.26%

Correlation

The correlation between SCHB and SWANX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.97

The correlation between SCHB and SWANX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHB и SWANX

Секторы
SCHB
SWANX

Технологии

34.4%
40.0%

Финансовые услуги

12.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.5%

Коммуникационные услуги

10.1%
11.9%

Промышленность

9.4%
8.3%

Здравоохранение

8.9%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.1%

Энергетика

3.7%
4.6%

Недвижимость

2.4%
0.5%

Коммунальные услуги

2.3%
4.5%

Сырьевые материалы

2.0%
1.4%

Технологии

SCHB
34.4%
SWANX
40.0%

Финансовые услуги

SCHB
12.2%
SWANX
8.3%

Потребительский циклический сектор

SCHB
10.1%
SWANX
7.5%

Коммуникационные услуги

SCHB
10.1%
SWANX
11.9%

Промышленность

SCHB
9.4%
SWANX
8.3%

Здравоохранение

SCHB
8.9%
SWANX
8.9%

Потребительский защитный сектор

SCHB
4.6%
SWANX
4.1%

Энергетика

SCHB
3.7%
SWANX
4.6%

Недвижимость

SCHB
2.4%
SWANX
0.5%

Коммунальные услуги

SCHB
2.3%
SWANX
4.5%

Сырьевые материалы

SCHB
2.0%
SWANX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

Schwab Core Equity Fund™

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с SWANX:
SWANX с SWPPXSWANX с SCHDSWANX с SWSCXSWANX с SCHGSWANX с VOOSWANX с SPYSWANX с FCTDX

Доходность на риск

SCHB vs. SWANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c SWANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab Core Equity Fund™ (SWANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHBSWANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.83

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.10

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.17

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

0.74

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

2.15

+12.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHB vs. SWANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа SWANX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и SWANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHBSWANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.83

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.58

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.67

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.48

+0.36

Просадки

Сравнение просадок SCHB и SWANX

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки SWANX в -51.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и SWANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHBSWANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-51.33%

+16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-15.58%

+6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-18.43%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-23.72%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-34.66%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.13%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-11.29%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

5.34%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и SWANX

Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) имеют волатильность 2.97% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHBSWANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.02%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

11.81%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

13.89%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

16.98%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

18.13%

+0.18%

Сравнение комиссий SCHB и SWANX

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWANX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и SWANX

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как SWANX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		0.00%0.00%8.37%2.89%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SCHB and SWANX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWANX has higher volatility (3.02%) compared to SCHB (2.97%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs SWANX's -51.33%.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHB и SWANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор