Сравнение SCHB с SWANX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab Core Equity Fund™ (SWANX).
SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHB и SWANX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHB и SWANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | -6.68% | 6.61% | 25.42% | 22.83% | -18.00% | 27.27% | 11.95% | 29.50% | -9.53% | 24.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHB показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у SWANX с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции SCHB превзошли акции SWANX по среднегодовой доходности: 13.66% против 11.02% соответственно.
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
SWANX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -10.05%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHB и SWANX
SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWANX в 0.73%.
Доходность на риск
SCHB vs. SWANX — Ранг доходности на риск
SCHB
SWANX
Сравнение SCHB c SWANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab Core Equity Fund™ (SWANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHB | SWANX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.29 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.53 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.25 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 0.78 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHB | SWANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.29 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.61 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.46 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SCHB и SWANX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHB и SWANX
Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как SWANX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 8.37% | 2.89% | 16.55% | 28.81% | 4.67% | 2.88% | 15.23% | 11.59% | 1.66% | 17.05% |
Просадки
Сравнение просадок SCHB и SWANX
Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки SWANX в -51.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и SWANX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHB | SWANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -51.33% | +16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -15.58% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -23.72% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -34.66% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -13.15% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -11.32% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 5.01% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHB и SWANX
Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что SCHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHB | SWANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.17% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 11.88% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 19.32% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 16.98% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.11% | +0.19% |