PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHB с SCHR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHB с SCHR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).

SCHB и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHB и SCHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.12%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у SCHR с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции SCHB превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 13.66% против 1.31% соответственно.

SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%

SCHR

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с SCHQSCHR с BNDSCHR с SCYBSCHR с IEFSCHR с SPTISCHR с STIP

Сравнение комиссий SCHB и SCHR

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF

Доходность на риск

SCHB vs. SCHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHBSCHRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.00

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.51

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.69

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

5.22

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHB vs. SCHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHR равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHBSCHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.00

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.06

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.29

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.45

+0.33

Корреляция

Корреляция между SCHB и SCHR составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и SCHR

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SCHR в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.89%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%

Просадки

Сравнение просадок SCHB и SCHR

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и SCHR.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHBSCHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-16.11%

-19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-2.39%

-9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-15.07%

-10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-16.11%

-19.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-2.06%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-3.66%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.77%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и SCHR

Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что SCHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHBSCHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

1.35%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

2.32%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

3.84%

+14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

5.36%

+11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

4.47%

+13.83%