PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHB с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHB с QUAL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SCHB tracks the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index while QUAL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHB returned 15.01%/yr vs 14.46%/yr for QUAL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHB показывает доходность 9.68%, а QUAL немного ниже – 9.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHB имеют среднегодовую доходность 15.01%, а акции QUAL немного отстают с 14.46%.

SCHB

1 день
0.49%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.76%
1 год
26.16%
3 года*
20.63%
5 лет*
12.26%
10 лет*
15.01%

QUAL

1 день
0.47%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.29%
1 год
22.87%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHB и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		9.68%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.44%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between SCHB and QUAL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.96

The correlation between SCHB and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHB и QUAL

Секторы
SCHB
QUAL

Технологии

37.3%
38.8%

Финансовые услуги

11.4%
10.8%

Коммуникационные услуги

9.8%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.3%

Промышленность

9.1%
7.2%

Здравоохранение

8.8%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.4%

Энергетика

3.3%
3.2%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.9%

Технологии

SCHB
37.3%
QUAL
38.8%

Финансовые услуги

SCHB
11.4%
QUAL
10.8%

Коммуникационные услуги

SCHB
9.8%
QUAL
11.8%

Потребительский циклический сектор

SCHB
9.8%
QUAL
9.3%

Промышленность

SCHB
9.1%
QUAL
7.2%

Здравоохранение

SCHB
8.8%
QUAL
8.7%

Потребительский защитный сектор

SCHB
4.3%
QUAL
4.4%

Энергетика

SCHB
3.3%
QUAL
3.2%

Недвижимость

SCHB
2.3%
QUAL
1.8%

Коммунальные услуги

SCHB
2.1%
QUAL
2.1%

Сырьевые материалы

SCHB
1.9%
QUAL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

SCHB vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHBQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.74

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.46

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.32

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

10.60

+1.84

SCHB vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHB и QUAL

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHBQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-34.06%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-9.03%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-18.00%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-28.23%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-34.06%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.19%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-4.10%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.99%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и QUAL

Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что SCHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHBQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.63%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.43%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

12.10%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

17.36%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

18.11%

+0.24%

Сравнение комиссий SCHB и QUAL

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и QUAL

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности QUAL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.03%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SCHB and QUAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHB has higher volatility (4.60%) compared to QUAL (3.63%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs QUAL's -34.06%.

On 10-year performance, SCHB leads with 15.01% vs 14.46% for QUAL. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 15.01% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for QUAL.

SCHB has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.87% for QUAL.

SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHB and 0.15% for QUAL.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHB и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор