PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHB с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHB и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHB и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%5.58%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Broad Market ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий SCHB и QCLR

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

SCHB vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHBQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.95

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.41

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.14

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

4.57

+2.69

SCHB vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHBQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.95

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.55

+0.24

Корреляция

Корреляция между SCHB и QCLR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и QCLR

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности QCLR в 15.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHB и QCLR

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHBQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-21.77%

-13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-10.22%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-8.10%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-6.32%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.56%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и QCLR

Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что SCHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHBQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

3.93%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

8.56%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

12.08%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

12.61%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

12.61%

+5.69%