PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHB с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHB и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHB и IOO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%
IOO
iShares Global 100 ETF
-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции SCHB уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 13.66% против 15.13% соответственно.


SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Broad Market ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий SCHB и IOO

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

SCHB vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHBIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.44

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.13

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.26

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

10.66

-3.40

SCHB vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHBIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.44

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.86

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.36

+0.42

Корреляция

Корреляция между SCHB и IOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и IOO

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности IOO в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок SCHB и IOO

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHBIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-55.85%

+20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.40%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-23.52%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-31.43%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-5.98%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-11.34%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.63%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и IOO

Текущая волатильность для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) составляет 5.51%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что SCHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHBIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

6.23%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.71%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

19.24%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

16.97%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

17.74%

+0.56%