PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHB с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHB с ILCG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG).

SCHB и ILCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHB и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		-6.96%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью -6.96%. За последние 10 лет акции SCHB уступали акциям ILCG по среднегодовой доходности: 13.66% против 15.74% соответственно.

SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%

ILCG

1 день
1.29%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.37%
1 год
18.83%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.16%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с IWP

Сравнение комиссий SCHB и ILCG

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ILCG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF

Доходность на риск

SCHB vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHBILCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.83

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.33

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.28

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

4.41

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHB vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHBILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.83

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.54

+0.24

Корреляция

Корреляция между SCHB и ILCG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и ILCG

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности ILCG в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.50%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Просадки

Сравнение просадок SCHB и ILCG

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и ILCG.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHBILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-52.98%

+17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-15.65%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-35.38%

+9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-35.38%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-11.02%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-8.27%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.53%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и ILCG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) составляет 5.51%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что SCHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHBILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

7.64%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

13.14%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

22.67%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

21.98%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

21.46%

-3.16%