PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHB с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHB с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и GQG US Equity ETF (GQGU).

SCHB и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHB и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHB и GQGU

2026 (YTD)2025
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		-3.28%9.36%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с ACWIGQGU с BBUSGQGU с GPIQGQGU с VUGGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий SCHB и GQGU

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF

Доходность на риск

SCHB vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHBGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHB vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHBGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.02

-0.24

Корреляция

Корреляция между SCHB и GQGU составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и GQGU

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности GQGU в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHB и GQGU

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHBGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-6.65%

-28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-3.24%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-2.21%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHBGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

9.66%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

9.66%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

9.66%

+8.64%