PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHB с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHB и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHB и FTCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции SCHB превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 13.66% против 10.24% соответственно.


SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Broad Market ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий SCHB и FTCS

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

SCHB vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHBFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.34

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.59

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.49

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

1.87

+5.39

SCHB vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHBFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.34

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.51

+0.28

Корреляция

Корреляция между SCHB и FTCS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и FTCS

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FTCS в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок SCHB и FTCS

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHBFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-53.64%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-9.38%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-20.93%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-31.93%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-6.46%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-6.93%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.46%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и FTCS

Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что SCHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHBFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

3.18%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

7.05%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

13.55%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

13.14%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

15.54%

+2.76%