PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHB с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHB с FNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHB returned 15.02%/yr vs 14.27%/yr for FNDX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 15.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHB имеют среднегодовую доходность 15.02%, а акции FNDX немного отстают с 14.27%.

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%

FNDX

1 день
0.68%
1 месяц
3.54%
С начала года
15.35%
6 месяцев
15.57%
1 год
33.72%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHB и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.35%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Correlation

The correlation between SCHB and FNDX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.92

The correlation between SCHB and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHB и FNDX

Секторы
SCHB
FNDX

Технологии

34.4%
19.1%

Финансовые услуги

12.2%
14.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.2%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.1%

Промышленность

9.4%
9.3%

Здравоохранение

8.9%
12.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.4%

Энергетика

3.7%
10.3%

Недвижимость

2.4%
1.8%

Коммунальные услуги

2.3%
3.2%

Сырьевые материалы

2.0%
3.7%

Технологии

SCHB
34.4%
FNDX
19.1%

Финансовые услуги

SCHB
12.2%
FNDX
14.1%

Потребительский циклический сектор

SCHB
10.1%
FNDX
9.2%

Коммуникационные услуги

SCHB
10.1%
FNDX
10.1%

Промышленность

SCHB
9.4%
FNDX
9.3%

Здравоохранение

SCHB
8.9%
FNDX
12.0%

Потребительский защитный сектор

SCHB
4.6%
FNDX
7.4%

Энергетика

SCHB
3.7%
FNDX
10.3%

Недвижимость

SCHB
2.4%
FNDX
1.8%

Коммунальные услуги

SCHB
2.3%
FNDX
3.2%

Сырьевые материалы

SCHB
2.0%
FNDX
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

SCHB vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHBFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.32

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
4.64

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.61

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

5.59

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

21.88

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHB vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHBFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.32

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.80

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SCHB и FNDX

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHBFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-37.72%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-6.06%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-16.30%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-19.06%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-37.72%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-3.55%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.55%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и FNDX

Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что SCHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHBFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.15%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

7.27%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

10.22%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

15.18%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.50%

+0.81%

Сравнение комиссий SCHB и FNDX

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и FNDX

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FNDX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.44%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHB and FNDX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHB has higher volatility (2.97%) compared to FNDX (2.15%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs FNDX's -37.72%.

On 10-year performance, SCHB leads with 15.02% vs 14.27% for FNDX. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 15.02% return vs 14.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for FNDX.

FNDX has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.01% for SCHB.

SCHB is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDX is Large Cap Value Equities. SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Their fees differ too: 0.03% for SCHB and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHB и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор