PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHB с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHB с FNDF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHB returned 15.02%/yr vs 11.80%/yr for FNDF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 20.97%. За последние 10 лет акции SCHB превзошли акции FNDF по среднегодовой доходности: 15.02% против 11.80% соответственно.

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%

FNDF

1 день
-0.20%
1 месяц
5.03%
С начала года
20.97%
6 месяцев
24.09%
1 год
43.94%
3 года*
24.21%
5 лет*
13.31%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHB и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		20.97%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between SCHB and FNDF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.76

The correlation between SCHB and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHB и FNDF

Секторы
SCHB
FNDF

Технологии

34.4%
11.1%

Финансовые услуги

12.2%
16.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.7%

Коммуникационные услуги

10.1%
4.9%

Промышленность

9.4%
15.9%

Здравоохранение

8.9%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.9%

Энергетика

3.7%
12.3%

Недвижимость

2.4%
0.9%

Коммунальные услуги

2.3%
3.8%

Сырьевые материалы

2.0%
11.3%

Технологии

SCHB
34.4%
FNDF
11.1%

Финансовые услуги

SCHB
12.2%
FNDF
16.7%

Потребительский циклический сектор

SCHB
10.1%
FNDF
10.7%

Коммуникационные услуги

SCHB
10.1%
FNDF
4.9%

Промышленность

SCHB
9.4%
FNDF
15.9%

Здравоохранение

SCHB
8.9%
FNDF
5.5%

Потребительский защитный сектор

SCHB
4.6%
FNDF
6.9%

Энергетика

SCHB
3.7%
FNDF
12.3%

Недвижимость

SCHB
2.4%
FNDF
0.9%

Коммунальные услуги

SCHB
2.3%
FNDF
3.8%

Сырьевые материалы

SCHB
2.0%
FNDF
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

SCHB vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHBFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.94

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.83

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

4.17

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

15.91

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHB vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHBFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.94

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.83

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.67

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.54

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SCHB и FNDF

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHBFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-40.14%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-10.60%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-13.89%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-25.56%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-40.14%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.87%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-7.64%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.77%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и FNDF

Текущая волатильность для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) составляет 2.97%, в то время как у Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что SCHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHBFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

5.10%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

12.53%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

15.04%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

16.18%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.67%

+0.64%

Сравнение комиссий SCHB и FNDF

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и FNDF

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHB and FNDF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.10%) compared to SCHB (2.97%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, SCHB leads with 15.02% vs 11.80% for FNDF. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 15.02% return vs 11.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

FNDF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.01% for SCHB.

SCHB is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Their fees differ too: 0.03% for SCHB and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHB и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор