PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHB с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHB с FNDF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHB returned 14.82%/yr vs 11.87%/yr for FNDF. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции SCHB превзошли акции FNDF по среднегодовой доходности: 14.82% против 11.87% соответственно.

SCHB

1 день
-0.20%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
13.09%
С начала года
13.99%
1 год
24.10%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.27%
10 лет*
14.82%
Всё время*
14.37%

FNDF

1 день
-0.07%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
10.61%
С начала года
21.52%
1 год
39.70%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.22%
10 лет*
11.87%
Всё время*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNDF

Schwab Fundamental International Equity ETF
$80.54M$73.00M$75.40M

SCHB

Schwab U.S. Broad Market ETF
$214.57M$200.25M$257.32M

Сравнение доходности по годам SCHB и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		13.99%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		21.52%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between SCHB and FNDF is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.76

The correlation between SCHB and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHB и FNDF

Секторы
SCHB
FNDF

Технологии

35.8%
11.5%

Финансовые услуги

11.9%
20.2%

Промышленность

9.8%
12.8%

Здравоохранение

9.6%
6.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.2%

Коммуникационные услуги

9.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.2%

Энергетика

3.2%
10.6%

Недвижимость

2.4%
0.9%

Коммунальные услуги

2.2%
4.3%

Сырьевые материалы

1.9%
10.0%

Технологии

SCHB
35.8%
FNDF
11.5%

Финансовые услуги

SCHB
11.9%
FNDF
20.2%

Промышленность

SCHB
9.8%
FNDF
12.8%

Здравоохранение

SCHB
9.6%
FNDF
6.0%

Потребительский циклический сектор

SCHB
9.6%
FNDF
8.2%

Коммуникационные услуги

SCHB
9.2%
FNDF
3.4%

Потребительский защитный сектор

SCHB
4.4%
FNDF
6.2%

Энергетика

SCHB
3.2%
FNDF
10.6%

Недвижимость

SCHB
2.4%
FNDF
0.9%

Коммунальные услуги

SCHB
2.2%
FNDF
4.3%

Сырьевые материалы

SCHB
1.9%
FNDF
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

SCHB vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHB c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHBFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.47

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.24

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.76

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

13.18

-1.54

SCHB vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHB и FNDF

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHBFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-40.14%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-10.60%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-13.89%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-25.56%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-40.14%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.42%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-7.58%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.02%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и FNDF

Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) имеют волатильность 4.05% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHBFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.14%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

14.18%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

16.17%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

16.34%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.44%

+0.89%

Сравнение комиссий SCHB и FNDF

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и FNDF

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FNDF в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		3.00%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHB and FNDF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (4.14%) compared to SCHB (4.05%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, SCHB leads with 14.82% vs 11.87% for FNDF. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 14.82% return vs 11.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

FNDF has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.01% for SCHB.

SCHB is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Their fees differ too: 0.03% for SCHB and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHB и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор