Сравнение SCHB с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Grizzle Growth ETF (DARP).
SCHB и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHB и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHB и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 8.77% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHB показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHB и DARP
SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
SCHB vs. DARP — Ранг доходности на риск
SCHB
DARP
Сравнение SCHB c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHB | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.19 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.74 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 4.15 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 17.03 | -9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHB | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.19 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.13 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SCHB и DARP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHB и DARP
Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHB и DARP
Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHB | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -30.27% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -15.92% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -8.02% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -4.84% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.88% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHB и DARP
Текущая волатильность для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) составляет 5.51%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что SCHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHB | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 9.11% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 19.29% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 29.51% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 26.41% | -9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 26.41% | -8.11% |