PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

SCHAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 февр. 1996 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHAX
Franklin Multi-Asset Growth Fund		-3.30%16.36%16.62%17.14%-14.05%17.06%8.64%21.47%-9.13%15.25%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, SCHAX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHAX имеют среднегодовую доходность 8.72%, а акции CONWX немного отстают с 8.70%.

SCHAX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-1.30%
1 год
15.02%
3 года*
13.47%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.72%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Multi-Asset Growth Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с SCHAX:
SCHAX с SCHGSCHAX с SCHASCHAX с SCHDSCHAX с VOOSCHAX с FXAIXSCHAX с AOASCHAX с FSKAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий SCHAX и CONWX

SCHAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
SCHAX
Franklin Multi-Asset Growth Fund

Доходность на риск

SCHAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHAX
Ранг доходности на риск SCHAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.71

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.37

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.21

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

12.51

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHAX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.71

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.79

-0.43

Корреляция

Корреляция между SCHAX и CONWX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHAX и CONWX

Дивидендная доходность SCHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHAX
Franklin Multi-Asset Growth Fund		11.44%11.06%6.23%5.47%8.83%7.37%4.95%5.78%6.27%11.21%4.27%11.46%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHAX и CONWX

Максимальная просадка SCHAX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-26.09%

-28.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-8.60%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-12.49%

-13.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.00%

-26.09%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-1.27%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-2.78%

-8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.52%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHAX и CONWX

Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SCHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

2.25%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

5.47%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

10.70%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

10.27%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

11.16%

+3.73%