Сравнение SCHAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
SCHAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 февр. 1996 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHAX Franklin Multi-Asset Growth Fund | -5.88% | 16.36% | 16.62% | 17.14% | -14.05% | 17.06% | 8.64% | 21.47% | -9.13% | 15.25% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHAX показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции SCHAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.42% против 4.99% соответственно.
SCHAX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 8.42%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHAX и BERIX
SCHAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
SCHAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
SCHAX
BERIX
Сравнение SCHAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.54 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.26 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 4.62 | -3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 17.20 | -12.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.54 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.07 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между SCHAX и BERIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHAX и BERIX
Дивидендная доходность SCHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHAX Franklin Multi-Asset Growth Fund | 11.75% | 11.06% | 6.23% | 5.47% | 8.83% | 7.37% | 4.95% | 5.78% | 6.27% | 11.21% | 4.27% | 11.46% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SCHAX и BERIX
Максимальная просадка SCHAX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -20.34% | -34.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -2.95% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -15.73% | -9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.00% | -20.34% | -11.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -1.25% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -2.60% | -8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.79% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHAX и BERIX
Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что SCHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 1.47% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 4.28% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 5.38% | +10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 5.94% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 6.00% | +8.86% |