Сравнение SCHA с RB
SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность 22.67%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 8.33%.
SCHA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 22.67%
- 6 месяцев
- 19.77%
- 1 год
- 40.05%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 11.73%
RB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHA и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 22.67% | 15.40% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 8.33% | 10.85% |
Correlation
The correlation between SCHA and RB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHA vs. RB — Ранг доходности на риск
SCHA
RB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCHA c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHA | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHA и RB
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки RB в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHA | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -2.09% | -40.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.14% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -0.43% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHA | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 6.55% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 6.55% | +15.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 6.55% | +16.20% |
Сравнение комиссий SCHA и RB
SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и RB
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности RB в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.97% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.98% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
SCHA and RB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.98% for SCHA.
SCHA is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: Charles Schwab and ProShares. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для SCHA и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор