Сравнение SCHA с ASCE
SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SCHA is passively managed, while ASCE is actively managed. Over the past year, SCHA returned 35.64% vs 41.23% for ASCE. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность 22.32%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 31.35%.
SCHA
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 14.74%
- С начала года
- 22.32%
- 1 год
- 35.64%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 12.58%
ASCE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 25.41%
- С начала года
- 31.35%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.44M | $3.69M | $2.21M | |
| $70.95M | $78.50M | $77.36M |
Сравнение доходности по годам SCHA и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 22.32% | 11.54% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 31.35% | 8.46% |
Correlation
The correlation between SCHA and ASCE is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between SCHA and ASCE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHA vs. ASCE — Ранг доходности на риск
SCHA
ASCE
Сравнение SCHA c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHA | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 4.49 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 13.54 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHA и ASCE
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHA | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -9.22% | -33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -9.22% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -0.03% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -2.10% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.05% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и ASCE
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Allspring SMID Core ETF (ASCE) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHA | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 5.67% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 15.24% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 19.89% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 19.64% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 19.64% | +3.15% |
Сравнение комиссий SCHA и ASCE
SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и ASCE
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности ASCE в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.16% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.03% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SCHA and ASCE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHA has higher volatility (6.26%) compared to ASCE (5.67%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs ASCE's -9.22%.
On 1-year performance, ASCE leads with 41.23% vs 35.64% for SCHA. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ASCE has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASCE has performed better with a 41.23% return vs 35.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for ASCE.
SCHA has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.16% for ASCE.
They also come from different issuers: Charles Schwab and Allspring. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.38% for ASCE.
ASCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHA и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор