PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с AFSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с AFSC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and AFSC (abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SCHA is passively managed, while AFSC is actively managed. Over the past year, SCHA returned 40.05% vs 34.46% for AFSC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.65%/yr for AFSC.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и AFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 22.67%, что значительно ниже, чем у AFSC с доходностью 25.60%.

SCHA

1 день
0.11%
1 месяц
4.68%
С начала года
22.67%
6 месяцев
19.77%
1 год
40.05%
3 года*
19.89%
5 лет*
7.22%
10 лет*
11.73%

AFSC

1 день
0.96%
1 месяц
7.77%
С начала года
25.60%
6 месяцев
20.44%
1 год
34.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и AFSC

2026 (YTD)2025
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.67%8.50%
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF		25.60%2.33%

Correlation

The correlation between SCHA and AFSC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г.

0.91

The correlation between SCHA and AFSC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM
Часто сравнивают с AFSC:
AFSC с CSBAFSC с PPLTAFSC с BCIAFSC с GLTRAFSC с BCDAFSC с PALLAFSC с ISCB

Доходность на риск

SCHA vs. AFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AFSC
Ранг доходности на риск AFSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c AFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHAAFSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.83

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.58

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

3.37

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.49

12.79

+2.70

SCHA vs. AFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFSC равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и AFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHA и AFSC

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки AFSC в -21.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и AFSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHAAFSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-21.93%

-20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-10.29%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.34%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-4.11%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.70%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и AFSC

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHAAFSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.48%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

14.61%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

18.98%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

22.49%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

22.49%

+0.26%

Сравнение комиссий SCHA и AFSC

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AFSC в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и AFSC

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности AFSC в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF		0.06%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.98%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SCHA and AFSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (6.71%) compared to AFSC (5.48%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs AFSC's -21.93%.

On 1-year performance, SCHA leads with 40.05% vs 34.46% for AFSC. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, AFSC has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHA has performed better with a 40.05% return vs 34.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for AFSC.

SCHA has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.06% for AFSC.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Aberdeen. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.65% for AFSC.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и AFSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор