PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSC с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFSC с GLTR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR).

AFSC и GLTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSC - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 29 июн. 2004 г.. GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AFSC и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFSC и GLTR

2026 (YTD)2025
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF		0.79%2.67%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		6.38%67.23%

Доходность по периодам

С начала года, AFSC показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью 6.38%.

AFSC

1 день
3.06%
1 месяц
-6.08%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.45%
1 год
14.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLTR

1 день
4.98%
1 месяц
-14.74%
С начала года
6.38%
6 месяцев
32.20%
1 год
68.93%
3 года*
33.85%
5 лет*
18.37%
10 лет*
14.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Часто сравнивают с AFSC:
AFSC с PPLTAFSC с BCDAFSC с BCIMAFSC с BCIAFSC с ISCBAFSC с PALLAFSC с CSB
Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR

Сравнение комиссий AFSC и GLTR

AFSC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLTR в 0.60%.

AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Доходность на риск

AFSC vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSC
Ранг доходности на риск AFSC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSC c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSCGLTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.87

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.11

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.38

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

8.28

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSC vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSC на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа GLTR равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSC и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSCGLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.87

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.34

-0.21

Корреляция

Корреляция между AFSC и GLTR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSC и GLTR

Дивидендная доходность AFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF		0.08%0.08%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFSC и GLTR

Максимальная просадка AFSC за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSC и GLTR.

Загрузка...

Показатели просадок

AFSCGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-55.70%

+34.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-29.70%

+15.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-23.32%

+15.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-28.89%

+24.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

8.54%

-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSC и GLTR

Текущая волатильность для abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) составляет 7.87%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что AFSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFSCGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

13.48%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

35.75%

-21.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

37.11%

-14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

23.16%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

20.28%

+2.70%