Сравнение AFSC с GLTR
AFSC (abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF) and GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - AFSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Aberdeen, while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. AFSC is actively managed, while GLTR is passively managed. Over the past year, AFSC returned 27.01% vs 53.06% for GLTR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. AFSC charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.
Доходность
Сравнение доходности AFSC и GLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFSC показывает доходность 16.58%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью 1.47%.
AFSC
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 16.58%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLTR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- 32.36%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам AFSC и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 16.58% | 2.67% |
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 1.47% | 67.23% |
Correlation
The correlation between AFSC and GLTR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFSC vs. GLTR — Ранг доходности на риск
AFSC
GLTR
Сравнение AFSC c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSC | GLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.80 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 4.13 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSC | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.32 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок AFSC и GLTR
Максимальная просадка AFSC за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSC и GLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFSC | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.68% | -55.70% | +34.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -29.70% | +19.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -26.86% | +25.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -28.83% | +24.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 12.88% | -10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSC и GLTR
Текущая волатильность для abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) составляет 5.49%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что AFSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFSC | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 9.13% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 35.41% | -21.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 37.58% | -18.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 23.63% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 20.50% | +2.07% |
Сравнение комиссий AFSC и GLTR
AFSC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLTR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSC и GLTR
Дивидендная доходность AFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 0.07% | 0.08% |
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFSC and GLTR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLTR has higher volatility (9.13%) compared to AFSC (5.49%). In terms of maximum drawdown, AFSC dropped -21.68% vs GLTR's -55.70%.
On 1-year performance, GLTR leads with 53.06% vs 27.01% for AFSC. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AFSC has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLTR has performed better with a 53.06% return vs 27.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for AFSC.
AFSC has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for GLTR.
AFSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while GLTR is Precious Metals. Their fees differ too: 0.65% for AFSC and 0.60% for GLTR.
AFSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFSC и GLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор