Сравнение AFSC с BCD
AFSC (abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - AFSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Aberdeen, while BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. Over the past year, AFSC returned 27.01% vs 31.80% for BCD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. AFSC charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for BCD.
Доходность
Сравнение доходности AFSC и BCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFSC показывает доходность 16.58%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 20.45%.
AFSC
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 16.58%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 20.45%
- 6 месяцев
- 20.51%
- 1 год
- 31.80%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFSC и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 16.58% | 2.67% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 20.45% | 6.50% |
Correlation
The correlation between AFSC and BCD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFSC vs. BCD — Ранг доходности на риск
AFSC
BCD
Сравнение AFSC c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSC | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 4.42 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 12.57 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSC | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.33 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.67 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AFSC и BCD
Максимальная просадка AFSC за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSC и BCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFSC | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.68% | -29.81% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -7.22% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -3.60% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -9.86% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.54% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSC и BCD
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что AFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFSC | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.33% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 11.74% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 13.72% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 15.41% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 13.90% | +8.67% |
Сравнение комиссий AFSC и BCD
AFSC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSC и BCD
Дивидендная доходность AFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности BCD в 14.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.29% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
AFSC and BCD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFSC has higher volatility (5.49%) compared to BCD (4.33%). In terms of maximum drawdown, AFSC dropped -21.68% vs BCD's -29.81%.
On 1-year performance, BCD leads with 31.80% vs 27.01% for AFSC. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BCD has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCD has performed better with a 31.80% return vs 27.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for AFSC.
BCD has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.07% for AFSC.
AFSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while BCD is Commodities. Their fees differ too: 0.65% for AFSC and 0.29% for BCD.
BCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFSC и BCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор