Сравнение AFSC с PALL
AFSC (abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF) and PALL (abrdn Physical Palladium Shares ETF) are both exchange-traded funds - AFSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Aberdeen, while PALL is a Precious Metals fund tracking the Palladium London PM Fix ($/ozt). AFSC is actively managed, while PALL is passively managed. Over the past year, AFSC returned 38.76% vs 15.56% for PALL. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AFSC charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for PALL.
Доходность
Сравнение доходности AFSC и PALL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFSC показывает доходность 30.31%, что значительно выше, чем у PALL с доходностью -14.64%.
AFSC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 23.36%
- С начала года
- 30.31%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.80%
PALL
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 7.21%
- 6 месяцев
- -22.58%
- С начала года
- -14.64%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 2.15%
- 5 лет*
- -12.75%
- 10 лет*
- 6.37%
- Всё время*
- 6.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.87K | $12.37K | $12.47K | |
| $16.77M | $15.55M | $19.83M |
Сравнение доходности по годам AFSC и PALL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 30.31% | 2.33% |
PALL abrdn Physical Palladium Shares ETF | -14.64% | 62.47% |
Correlation
The correlation between AFSC and PALL is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFSC vs. PALL — Ранг доходности на риск
AFSC
PALL
Сравнение AFSC c PALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и abrdn Physical Palladium Shares ETF (PALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFSC | PALL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.10 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 0.36 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | 0.70 | +13.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFSC и PALL
Максимальная просадка AFSC за все время составила -21.93%, что меньше максимальной просадки PALL в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSC и PALL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFSC | PALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.93% | -73.63% | +51.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -43.20% | +32.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -57.93% | +57.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -27.16% | +23.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 22.29% | -19.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSC и PALL
Текущая волатильность для abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) составляет 4.78%, в то время как у abrdn Physical Palladium Shares ETF (PALL) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что AFSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFSC | PALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 13.46% | -8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 32.07% | -17.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 51.15% | -32.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 42.77% | -20.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 38.26% | -16.17% |
Сравнение комиссий AFSC и PALL
AFSC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PALL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSC и PALL
Дивидендная доходность AFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как PALL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 0.06% | 0.08% |
PALL abrdn Physical Palladium Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFSC and PALL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PALL has higher volatility (13.46%) compared to AFSC (4.78%). In terms of maximum drawdown, AFSC dropped -21.93% vs PALL's -73.63%.
On 1-year performance, AFSC leads with 38.76% vs 15.56% for PALL. On fees, PALL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AFSC has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFSC has performed better with a 38.76% return vs 15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PALL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for AFSC.
AFSC has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for PALL.
AFSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while PALL is Precious Metals. They also come from different issuers: Aberdeen and abrdn. Their fees differ too: 0.65% for AFSC and 0.60% for PALL.
AFSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFSC и PALL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор