Сравнение SCGRX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
SCGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 февр. 1996 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности SCGRX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCGRX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCGRX Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund | -2.77% | 15.00% | 14.61% | 15.83% | -13.52% | 13.96% | 8.70% | 19.40% | -7.14% | 13.69% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SCGRX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции SCGRX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 7.94% против 12.29% соответственно.
SCGRX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 7.94%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCGRX и SHAPX
SCGRX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
SCGRX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
SCGRX
SHAPX
Сравнение SCGRX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCGRX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.85 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.33 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.36 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 6.17 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCGRX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.85 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SCGRX и SHAPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCGRX и SHAPX
Дивидендная доходность SCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCGRX Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund | 10.77% | 10.47% | 6.15% | 4.42% | 8.00% | 7.39% | 5.31% | 5.72% | 6.43% | 9.72% | 4.57% | 9.52% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок SCGRX и SHAPX
Максимальная просадка SCGRX за все время составила -47.11%, примерно равная максимальной просадке SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGRX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCGRX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.11% | -46.19% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -10.57% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -20.53% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.89% | -32.21% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -6.27% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -4.79% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.33% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCGRX и SHAPX
Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) имеют волатильность 4.70% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCGRX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.83% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 8.30% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 16.09% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 14.89% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 16.72% | -4.03% |