Сравнение SCETX с PXSGX
SCETX (Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund) and PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - SCETX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Virtus, while PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, SCETX returned 8.07%/yr vs 9.83%/yr for PXSGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SCETX charges 1.15%/yr vs 1.07%/yr for PXSGX.
Доходность
Сравнение доходности SCETX и PXSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCETX показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -9.83%. За последние 10 лет акции SCETX уступали акциям PXSGX по среднегодовой доходности: 8.07% против 9.83% соответственно.
SCETX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 14.97%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 8.07%
PXSGX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -9.83%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- -2.19%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам SCETX и PXSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCETX Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund | 16.73% | 1.59% | 8.53% | 14.49% | -9.79% | 27.43% | 0.92% | 17.62% | -12.81% | 10.30% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -9.83% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
Correlation
The correlation between SCETX and PXSGX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г. | 0.82 |
The correlation between SCETX and PXSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCETX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск
SCETX
PXSGX
Сравнение SCETX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCETX | PXSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.80 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | -0.87 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | -1.54 | +10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCETX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -1.33 | +3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.22 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.44 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SCETX и PXSGX
Максимальная просадка SCETX за все время составила -55.69%, примерно равная максимальной просадке PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCETX и PXSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCETX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.69% | -53.72% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -28.37% | +16.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.66% | -42.49% | +10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -42.49% | +10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | -42.49% | -6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -40.51% | +40.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -11.76% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 15.92% | -12.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCETX и PXSGX
Текущая волатильность для Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) составляет 4.32%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что SCETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCETX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 5.56% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 13.18% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 18.57% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 24.78% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 22.58% | -0.23% |
Сравнение комиссий SCETX и PXSGX
SCETX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PXSGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCETX и PXSGX
Дивидендная доходность SCETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности PXSGX в 53.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 53.13% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
SCETX Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund | 0.93% | 1.09% | 12.45% | 11.39% | 22.49% | 18.08% | 1.29% | 5.64% | 19.10% | 17.59% | 4.37% | 37.54% |
Часто задаваемые вопросы
SCETX and PXSGX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXSGX has higher volatility (5.56%) compared to SCETX (4.32%). In terms of maximum drawdown, SCETX dropped -55.69% vs PXSGX's -53.72%.
SCETX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCETX и PXSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор