PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDS с SMLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDS с SMLF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) and SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SCDS is actively managed, while SMLF is passively managed. Over the past year, SCDS returned 42.67% vs 30.98% for SMLF. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SCDS charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for SMLF.

Доходность

Сравнение доходности SCDS и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCDS показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у SMLF с доходностью 14.46%.

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMLF

1 день
-0.72%
1 месяц
4.07%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.20%
1 год
30.98%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDS и SMLF

2026 (YTD)20252024
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%7.26%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		14.46%12.30%10.40%

Correlation

The correlation between SCDS and SMLF is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.96

The correlation between SCDS and SMLF has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCDS и SMLF

Секторы
SCDS
SMLF

Технологии

20.8%
16.6%

Финансовые услуги

14.7%
15.0%

Промышленность

14.6%
19.8%

Здравоохранение

11.0%
12.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.8%

Недвижимость

4.9%
5.7%

Энергетика

3.9%
4.8%

Сырьевые материалы

3.2%
4.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

1.6%
3.2%

Технологии

SCDS
20.8%
SMLF
16.6%

Финансовые услуги

SCDS
14.7%
SMLF
15.0%

Промышленность

SCDS
14.6%
SMLF
19.8%

Здравоохранение

SCDS
11.0%
SMLF
12.7%

Потребительский циклический сектор

SCDS
10.7%
SMLF
11.8%

Недвижимость

SCDS
4.9%
SMLF
5.7%

Энергетика

SCDS
3.9%
SMLF
4.8%

Сырьевые материалы

SCDS
3.2%
SMLF
4.6%

Коммунальные услуги

SCDS
2.4%
SMLF
2.2%

Потребительский защитный сектор

SCDS
2.2%
SMLF
3.7%

Коммуникационные услуги

SCDS
1.6%
SMLF
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с EPSBSCDS с DESSCDS с FGSMSCDS с VIOOSCDS с CAOSSCDS с IJR
Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX

Доходность на риск

SCDS vs. SMLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDS c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDSSMLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.81

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.56

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

3.57

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

12.27

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDS vs. SMLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDS на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа SMLF равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDS и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDSSMLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.81

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.54

+0.57

Просадки

Сравнение просадок SCDS и SMLF

Максимальная просадка SCDS за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDS и SMLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDSSMLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-41.89%

+15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.71%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.72%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-6.60%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.53%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDS и SMLF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что SCDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDSSMLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.80%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

12.31%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

17.21%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

21.09%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

21.78%

-0.58%

Сравнение комиссий SCDS и SMLF

SCDS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMLF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDS и SMLF

Дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SMLF в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.03%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SCDS and SMLF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCDS has higher volatility (5.58%) compared to SMLF (4.80%). In terms of maximum drawdown, SCDS dropped -26.71% vs SMLF's -41.89%.

On 1-year performance, SCDS leads with 42.67% vs 30.98% for SMLF. On fees, SMLF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SMLF has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 42.67% return vs 30.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for SCDS.

SMLF has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.92% for SCDS.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.40% for SCDS and 0.30% for SMLF.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDS и SMLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор