PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDS с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDS с JPLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) and JPLD (JPMorgan Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCDS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, SCDS returned 45.21% vs 4.19% for JPLD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SCDS charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности SCDS и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCDS показывает доходность 26.51%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.08%.

SCDS

1 день
-1.08%
1 месяц
4.83%
С начала года
26.51%
6 месяцев
23.71%
1 год
45.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPLD

1 день
0.06%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDS и JPLD

2026 (YTD)20252024
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		26.51%11.27%7.26%
JPLD
JPMorgan Limited Duration Bond ETF		1.08%6.01%1.68%

Correlation

The correlation between SCDS and JPLD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

JPMorgan Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с EPSBSCDS с WCEOSCDS с DESSCDS с CSBSCDS с FGSMSCDS с FYXSCDS с SEIS
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLTJPLD с CCRV

Доходность на риск

SCDS vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDS c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCDSJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.86

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
4.38

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.59

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

4.19

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

19.07

-1.25

SCDS vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDS на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPLD равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDS и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCDS и JPLD

Максимальная просадка SCDS за все время составила -26.71%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDS и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDSJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-1.17%

-25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-1.00%

-7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.28%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-0.15%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.22%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDS и JPLD

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что SCDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDSJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

0.54%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

1.05%

+12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

1.48%

+17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

1.84%

+19.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

1.84%

+19.41%

Сравнение комиссий SCDS и JPLD

SCDS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDS и JPLD

Дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности JPLD в 4.21%

ПозицияTTM202520242023
JPLD
JPMorgan Limited Duration Bond ETF		4.21%4.24%4.47%1.83%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		1.10%1.15%0.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCDS and JPLD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDS has higher volatility (6.18%) compared to JPLD (0.54%). In terms of maximum drawdown, SCDS dropped -26.71% vs JPLD's -1.17%.

On 1-year performance, SCDS leads with 45.21% vs 4.19% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 45.21% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for SCDS.

JPLD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.10% for SCDS.

SCDS is categorized as Small Cap Blend Equities, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.40% for SCDS and 0.24% for JPLD.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDS и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор