PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDS с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDS с JMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SCDS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index. SCDS is actively managed, while JMOM is passively managed. Over the past year, SCDS returned 42.67% vs 36.77% for JMOM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SCDS charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности SCDS и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCDS показывает доходность 22.66%, а JMOM немного выше – 22.79%.

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMOM

1 день
-0.17%
1 месяц
9.35%
С начала года
22.79%
6 месяцев
22.27%
1 год
36.77%
3 года*
28.37%
5 лет*
16.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDS и JMOM

2026 (YTD)20252024
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%7.26%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.79%18.02%11.60%

Correlation

The correlation between SCDS and JMOM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.83

The correlation between SCDS and JMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCDS и JMOM

Секторы
SCDS
JMOM

Технологии

20.8%
38.1%

Финансовые услуги

14.7%
9.6%

Промышленность

14.6%
12.8%

Здравоохранение

11.0%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
6.9%

Недвижимость

4.9%
2.5%

Энергетика

3.9%
3.8%

Сырьевые материалы

3.2%
1.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.2%
5.7%

Коммуникационные услуги

1.6%
8.3%

Технологии

SCDS
20.8%
JMOM
38.1%

Финансовые услуги

SCDS
14.7%
JMOM
9.6%

Промышленность

SCDS
14.6%
JMOM
12.8%

Здравоохранение

SCDS
11.0%
JMOM
8.7%

Потребительский циклический сектор

SCDS
10.7%
JMOM
6.9%

Недвижимость

SCDS
4.9%
JMOM
2.5%

Энергетика

SCDS
3.9%
JMOM
3.8%

Сырьевые материалы

SCDS
3.2%
JMOM
1.3%

Коммунальные услуги

SCDS
2.4%
JMOM
2.3%

Потребительский защитный сектор

SCDS
2.2%
JMOM
5.7%

Коммуникационные услуги

SCDS
1.6%
JMOM
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с DESSCDS с EPSBSCDS с FYXSCDS с FGSMSCDS с VIOOSCDS с CAOS
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

SCDS vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDS c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDSJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.58

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.54

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

4.69

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

22.24

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDS vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDS на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMOM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDS и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDSJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.58

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.82

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SCDS и JMOM

Максимальная просадка SCDS за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDS и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDSJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-34.31%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-7.87%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.17%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-6.32%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.66%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDS и JMOM

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что SCDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDSJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.62%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

11.55%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

14.32%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

18.65%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

20.13%

+1.07%

Сравнение комиссий SCDS и JMOM

SCDS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDS и JMOM

Дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности JMOM в 0.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.71%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCDS and JMOM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDS has higher volatility (5.58%) compared to JMOM (4.62%). In terms of maximum drawdown, SCDS dropped -26.71% vs JMOM's -34.31%.

On 1-year performance, SCDS leads with 42.67% vs 36.77% for JMOM. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JMOM has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 42.67% return vs 36.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for SCDS.

SCDS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.71% for JMOM.

SCDS is categorized as Small Cap Blend Equities, while JMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.40% for SCDS and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDS и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор