PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDS с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDS с HELO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - SCDS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, SCDS returned 42.67% vs 11.08% for HELO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCDS charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности SCDS и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCDS показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 2.31%.

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.21%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.92%
1 год
11.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDS и HELO

2026 (YTD)20252024
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%7.26%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.31%7.82%7.87%

Correlation

The correlation between SCDS and HELO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.74

The correlation between SCDS and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCDS и HELO

Секторы
SCDS
HELO

Технологии

20.8%
39.8%

Финансовые услуги

14.7%
10.0%

Промышленность

14.6%
6.0%

Здравоохранение

11.0%
8.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.6%

Недвижимость

4.9%
1.8%

Энергетика

3.9%
3.3%

Сырьевые материалы

3.2%
1.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.6%
10.9%

Технологии

SCDS
20.8%
HELO
39.8%

Финансовые услуги

SCDS
14.7%
HELO
10.0%

Промышленность

SCDS
14.6%
HELO
6.0%

Здравоохранение

SCDS
11.0%
HELO
8.2%

Потребительский циклический сектор

SCDS
10.7%
HELO
11.6%

Недвижимость

SCDS
4.9%
HELO
1.8%

Энергетика

SCDS
3.9%
HELO
3.3%

Сырьевые материалы

SCDS
3.2%
HELO
1.5%

Коммунальные услуги

SCDS
2.4%
HELO
2.5%

Потребительский защитный сектор

SCDS
2.2%
HELO
3.5%

Коммуникационные услуги

SCDS
1.6%
HELO
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с EPSBSCDS с DESSCDS с FYXSCDS с CAOSSCDS с FGSMSCDS с VIOO
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

SCDS vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDS c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDSHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.79

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.53

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

1.93

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

8.55

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDS vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDS на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDS и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDSHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.79

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.64

-0.53

Просадки

Сравнение просадок SCDS и HELO

Максимальная просадка SCDS за все время составила -26.71%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDS и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDSHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-10.89%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-5.76%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.28%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-1.18%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.30%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDS и HELO

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SCDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDSHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

0.70%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

4.99%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

6.21%

+11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

7.96%

+13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

7.96%

+13.24%

Сравнение комиссий SCDS и HELO

SCDS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDS и HELO

Дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности HELO в 0.62%

ПозицияTTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCDS and HELO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDS has higher volatility (5.58%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, SCDS dropped -26.71% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, SCDS leads with 42.67% vs 11.08% for HELO. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 42.67% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

SCDS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.62% for HELO.

SCDS is categorized as Small Cap Blend Equities, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.40% for SCDS and 0.50% for HELO.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDS и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор