PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCDS с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDS с BBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCDS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. SCDS is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, SCDS returned 39.67% vs 21.04% for BBUS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SCDS charges 0.40%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности SCDS и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCDS показывает доходность 26.85%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 10.33%.

SCDS

1 день
0.12%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
18.43%
С начала года
26.85%
1 год
39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDS и BBUS

2026 (YTD)20252024
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		26.85%11.27%7.26%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		10.33%17.77%14.06%

Correlation

The correlation between SCDS and BBUS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.80

The correlation between SCDS and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCDS и BBUS

Секторы
SCDS
BBUS

Технологии

23.8%
37.5%

Промышленность

16.3%
7.7%

Финансовые услуги

15.2%
12.0%

Здравоохранение

13.8%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.2%

Недвижимость

5.4%
1.7%

Энергетика

4.8%
3.1%

Сырьевые материалы

3.2%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
9.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Технологии

SCDS
23.8%
BBUS
37.5%

Промышленность

SCDS
16.3%
BBUS
7.7%

Финансовые услуги

SCDS
15.2%
BBUS
12.0%

Здравоохранение

SCDS
13.8%
BBUS
9.1%

Потребительский циклический сектор

SCDS
10.3%
BBUS
9.2%

Недвижимость

SCDS
5.4%
BBUS
1.7%

Энергетика

SCDS
4.8%
BBUS
3.1%

Сырьевые материалы

SCDS
3.2%
BBUS
1.7%

Потребительский защитный сектор

SCDS
2.5%
BBUS
4.5%

Коммуникационные услуги

SCDS
2.4%
BBUS
9.8%

Коммунальные услуги

SCDS
2.3%
BBUS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с EPSBSCDS с WCEOSCDS с SEISSCDS с DESSCDS с CSBSCDS с FYXSCDS с IJR
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

SCDS vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDS c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCDSBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.68

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.32

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

2.30

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

9.88

+5.74

SCDS vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDS на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDS и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCDS и BBUS

Максимальная просадка SCDS за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDS и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDSBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-35.35%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-9.21%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.99%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-5.40%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.13%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDS и BBUS

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что SCDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDSBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.38%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

10.03%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

12.58%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

17.14%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

19.53%

+1.45%

Сравнение комиссий SCDS и BBUS

SCDS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDS и BBUS

Дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.91%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCDS and BBUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDS has higher volatility (3.86%) compared to BBUS (3.38%). In terms of maximum drawdown, SCDS dropped -26.71% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, SCDS leads with 39.67% vs 21.04% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 39.67% return vs 21.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.40% for SCDS.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.91% for SCDS.

SCDS is categorized as Small Cap Blend Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.40% for SCDS and 0.02% for BBUS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDS и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор