PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDL с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCDL с WTIU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

SCDL и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCDL и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCDL и WTIU

2026 (YTD)202520242023
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		24.46%2.05%14.99%-2.99%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		141.86%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, SCDL показывает доходность 24.46%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 141.86%.

SCDL

1 день
0.85%
1 месяц
-5.08%
С начала года
24.46%
6 месяцев
26.60%
1 год
20.68%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

WTIU

1 день
-5.22%
1 месяц
43.87%
С начала года
141.86%
6 месяцев
115.33%
1 год
68.67%
3 года*
6.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с SSOSCDL с QQQISCDL с VBIAXSCDL с VIG
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO

Сравнение комиссий SCDL и WTIU

И SCDL, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

SCDL vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDL c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDLWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.85

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.47

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.42

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

2.65

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDL vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDL на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIU равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDL и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDLWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.00

+0.47

Корреляция

Корреляция между SCDL и WTIU составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDL и WTIU

Ни SCDL, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SCDL и WTIU

Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDLWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-75.73%

+40.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.74%

-53.11%

+27.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-14.27%

+8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-39.51%

+27.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

28.50%

-19.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDL и WTIU

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) составляет 4.69%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что SCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDLWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

17.75%

-13.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

44.75%

-29.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.67%

80.86%

-48.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

69.25%

-40.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

69.25%

-40.13%