PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDL с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCDL с VIGI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).

SCDL и VIGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCDL и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCDL и VIGI

2026 (YTD)20252024202320222021
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		24.46%2.05%14.99%0.18%-13.06%52.47%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		-2.65%16.88%2.73%16.30%-16.79%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, SCDL показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью -2.65%.

SCDL

1 день
0.85%
1 месяц
-5.08%
С начала года
24.46%
6 месяцев
26.60%
1 год
20.68%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

VIGI

1 день
2.79%
1 месяц
-7.49%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-0.02%
1 год
9.07%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.29%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с SSOSCDL с QQQISCDL с VBIAXSCDL с VIG
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Сравнение комиссий SCDL и VIGI

SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.

SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

SCDL vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDL c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDLVIGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.59

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.92

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.81

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

3.08

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDL vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDL на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGI равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDL и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDLVIGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между SCDL и VIGI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDL и VIGI

SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.26%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Просадки

Сравнение просадок SCDL и VIGI

Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и VIGI.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDLVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-31.01%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.74%

-10.64%

-15.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.87%

-28.80%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-7.49%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-6.23%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

2.81%

+5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDL и VIGI

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) составляет 4.69%, в то время как у Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что SCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDLVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

6.45%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

9.87%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.67%

15.49%

+17.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

14.41%

+14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

15.87%

+13.25%