Сравнение SCDL с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
SCDL и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCDL и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCDL и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 24.46% | 2.05% | 14.99% | 0.18% | -13.06% | 52.47% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -10.01% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 50.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SCDL показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -10.01%.
SCDL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCDL и SPUU
SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
SCDL vs. SPUU — Ранг доходности на риск
SCDL
SPUU
Сравнение SCDL c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDL | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 5.35 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.48 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SCDL и SPUU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDL и SPUU
SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.78% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок SCDL и SPUU
Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCDL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -59.35% | +24.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.74% | -23.10% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | -46.59% | +11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -13.39% | +7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -9.62% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 5.35% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDL и SPUU
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) составляет 4.69%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что SCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCDL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 10.70% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 19.17% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 36.23% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 33.47% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 35.73% | -6.61% |