Сравнение SCDL с SCHY
SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%), while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCDL returned 9.40%/yr vs 7.96%/yr for SCHY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCDL charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.
Доходность
Сравнение доходности SCDL и SCHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDL показывает доходность 37.06%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 7.94%.
SCDL
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 37.06%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 50.97%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
SCHY
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCDL и SCHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 37.06% | 2.05% | 14.99% | 0.18% | -13.06% | 19.78% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 7.94% | 33.98% | -1.79% | 14.27% | -9.43% | 4.08% |
Correlation
The correlation between SCDL and SCHY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between SCDL and SCHY shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDL vs. SCHY — Ранг доходности на риск
SCDL
SCHY
Сравнение SCDL c SCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDL | SCHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 2.47 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 7.90 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDL | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.89 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.60 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.66 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SCDL и SCHY
Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и SCHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDL | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -24.04% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -9.11% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | -12.16% | -20.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | -24.04% | -10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -5.13% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -4.97% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.84% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDL и SCHY
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что SCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDL | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 3.41% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 9.79% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 11.90% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.02% | 13.25% | +15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.89% | 13.23% | +15.66% |
Сравнение комиссий SCDL и SCHY
SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDL и SCHY
SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.44% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
SCDL and SCHY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCDL has higher volatility (5.20%) compared to SCHY (3.41%). In terms of maximum drawdown, SCDL dropped -34.87% vs SCHY's -24.04%.
On 5-year performance, SCDL leads with 9.40% vs 7.96% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCDL has performed better with a 9.40% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.
SCHY has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.00% for SCDL.
SCDL is categorized as Leveraged Equities, while SCHY is Dividend. SCDL tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%), while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: UBS and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for SCDL and 0.08% for SCHY.
SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDL и SCHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор