Сравнение SCDL с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
SCDL и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SCDL и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCDL и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 24.46% | 2.05% | -10.05% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 18.59% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SCDL показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у MULL с доходностью 18.59%.
SCDL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 9.98%
- 1 месяц
- -37.16%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 194.62%
- 1 год
- 734.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCDL и MULL
SCDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
SCDL vs. MULL — Ранг доходности на риск
SCDL
MULL
Сравнение SCDL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDL | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 5.72 | -5.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 3.60 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.48 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 13.35 | -12.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 37.78 | -34.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 5.72 | -5.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.62 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между SCDL и MULL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDL и MULL
SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.33% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SCDL и MULL
Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCDL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -72.29% | +37.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.74% | -53.09% | +27.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -48.41% | +42.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -21.94% | +9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 18.76% | -10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDL и MULL
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) составляет 4.69%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.04%. Это указывает на то, что SCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCDL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 47.04% | -42.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 98.50% | -83.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 129.87% | -97.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 129.40% | -100.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 129.40% | -100.28% |