PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCDL с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCDL и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCDL и MULL


2026 (YTD)20252024
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
24.46%2.05%-10.05%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
18.59%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, SCDL показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у MULL с доходностью 18.59%.


SCDL

1 день
0.85%
1 месяц
-5.08%
С начала года
24.46%
6 месяцев
26.60%
1 год
20.68%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.62%
10 лет*

MULL

1 день
9.98%
1 месяц
-37.16%
С начала года
18.59%
6 месяцев
194.62%
1 год
734.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий SCDL и MULL

SCDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

SCDL vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 3232
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDL c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCDLMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

5.72

-5.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

3.60

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.48

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

13.35

-12.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

37.78

-34.98

SCDL vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDL на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 5.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDL и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCDLMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

5.72

-5.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.62

-1.15

Корреляция

Корреляция между SCDL и MULL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDL и MULL

SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.


Просадки

Сравнение просадок SCDL и MULL

Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


SCDLMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-72.29%

+37.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.74%

-53.09%

+27.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-48.41%

+42.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-21.94%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

18.76%

-10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDL и MULL

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) составляет 4.69%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.04%. Это указывает на то, что SCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCDLMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

47.04%

-42.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

98.50%

-83.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.67%

129.87%

-97.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

129.40%

-100.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

129.40%

-100.28%