Сравнение SCDL с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
SCDL и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SCDL и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCDL и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 24.46% | 2.05% | 14.99% | 25.08% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -3.19% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SCDL показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -3.19%.
SCDL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCDL и GPIX
SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
SCDL vs. GPIX — Ранг доходности на риск
SCDL
GPIX
Сравнение SCDL c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDL | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.00 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.52 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.52 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 7.97 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDL | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.00 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.43 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между SCDL и GPIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDL и GPIX
SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.60% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок SCDL и GPIX
Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCDL | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -17.50% | -17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.74% | -11.54% | -14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -5.13% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -1.54% | -10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 2.20% | +6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDL и GPIX
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) составляет 4.69%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что SCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCDL | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.08% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 8.42% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 17.02% | +15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 14.07% | +14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 14.07% | +15.05% |